Mean Field Portfolio Games with Epstein-Zin Preferences
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Fu, Guanxing, Horst, Ulrich |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
A Mean-Field Game of Market Entry: Portfolio Liquidation with Trading Constraints
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Robust dividend policy: Equivalence of Epstein-Zin and Maenhout preferences
von: Chen, Kexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Kexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Epstein-Zin Utility Maximization on a Random Horizon
von: Aurand, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Aurand, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Predictable Relative Forward Performance Processes: Multi-Agent and Mean Field Games for Portfolio Management
von: Liang, Gechun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Liang, Gechun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Partial Information in a Mean‐Variance Portfolio Selection Game
von: Yu‐Jui Huang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yu‐Jui Huang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Consumption-investment optimization with Epstein-Zin utility in unbounded non-Markovian markets
von: Feng, Zixin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Feng, Zixin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Long Time Behavior of Optimal Liquidation Problems
von: Cheng, Xinman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cheng, Xinman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mean Field Game of High-Frequency Anticipatory Trading
von: Cheng, Xue, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cheng, Xue, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic Control Problems with Infinite Horizon and Regime Switching Arising in Optimal Liquidation with Semimartingale Strategies
von: Cheng, Xinman, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Xinman, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Mean Field Game approach for pollution regulation of competitive firms
von: Del Sarto, Gianmarco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Del Sarto, Gianmarco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A System of BSDEs with Singular Terminal Values Arising in Optimal Liquidation with Regime Switching
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mean-field games with unbounded controls: a weak formulation approach to global solutions
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The Exploratory Multi-Asset Mean-Variance Portfolio Selection using Reinforcement Learning
von: Li, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Continuous-Time Monotone Mean-Variance Portfolio Selection in Jump-Diffusion Model
von: Li, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Li, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A Mean Field Game Approach to Relative Investment-Consumption Games with Habit Formation
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Bubble Riding with Price-dependent Entry: a Mean Field Game of Controls with Common Noise
von: Tangpi, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Tangpi, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stationary Discounted and Ergodic Mean Field Games of Singular Control
von: Cao, Haoyang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Cao, Haoyang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Playing with Fire? A Mean Field Game Analysis of Fire Sales and Systemic Risk under Regulatory Capital Constraints
von: Frey, Rüdiger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Frey, Rüdiger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimizing Sparse Mean-Reverting Portfolio
von: Yoon, Sung Min
Veröffentlicht: (2024)
von: Yoon, Sung Min
Veröffentlicht: (2024)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
von: Chen, Yuling Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Yuling Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Heterogenous Macro-Finance Model: A Mean-field Game Approach
von: Vu, Hoang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Vu, Hoang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Emissions-Robust Portfolios
von: Qureshi, Khizar, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Qureshi, Khizar, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Systemic Risk and Heterogeneous Mean Field Type Interbank Network
von: Sun, Li-Hsien
Veröffentlicht: (2019)
von: Sun, Li-Hsien
Veröffentlicht: (2019)
Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asset-liability management with Epstein-Zin utility under stochastic interest rate and unknown market price of risk
von: Kuissi-Kamdem, Wilfried
Veröffentlicht: (2025)
von: Kuissi-Kamdem, Wilfried
Veröffentlicht: (2025)
Regularity of Solutions of Mean-Field $G$-SDEs
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Extended mean-field games with multi-dimensional singular controls and non-linear jump impact
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Portfolio Choice With Cross‐Impact Propagators
von: Eduardo Abi Jaber, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Eduardo Abi Jaber, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ranking Quantilized Mean-Field Games with an Application to Early-Stage Venture Investments
von: Tchuendom, Rinel Foguen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tchuendom, Rinel Foguen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean-Field SDEs driven by $G$-Brownian Motion
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Robust Bernoulli Mixture Models for Credit Portfolio Risk
von: Jonathan Ansari, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jonathan Ansari, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Partial Information in a Mean-Variance Portfolio Selection Game
von: Huang, Yu-Jui, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Huang, Yu-Jui, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Utility maximization in constrained and unbounded financial markets: Applications to indifference valuation, regime switching, consumption and Epstein-Zin recursive utility
von: Hu, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Hu, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Eigen Portfolios: From Single Component Models to Ensemble Approaches
von: Zhou, ZhengXiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhou, ZhengXiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean-field control problems with multi-dimensional singular controls
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2023)
An Integral Equation in Portfolio Selection with Time-Inconsistent Preferences
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Coordinated Mean-Field Control for Systemic Risk
von: Yamanaka, Toshiaki
Veröffentlicht: (2025)
von: Yamanaka, Toshiaki
Veröffentlicht: (2025)
Quantum Advantage for Multi-option Portfolio Pricing and Valuation Adjustments
von: Han, Jeong Yu, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Han, Jeong Yu, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Deep Galerkin Method for Mean Field Control Problem
von: Sun, Jingruo
Veröffentlicht: (2022)
von: Sun, Jingruo
Veröffentlicht: (2022)
Large Banks and Systemic Risk: Insights from a Mean-Field Game Model
von: Chang, Yuanyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chang, Yuanyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
A Mean-Field Game of Market Entry: Portfolio Liquidation with Trading Constraints
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Robust dividend policy: Equivalence of Epstein-Zin and Maenhout preferences
von: Chen, Kexin, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Epstein-Zin Utility Maximization on a Random Horizon
von: Aurand, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Predictable Relative Forward Performance Processes: Multi-Agent and Mean Field Games for Portfolio Management
von: Liang, Gechun, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Partial Information in a Mean‐Variance Portfolio Selection Game
von: Yu‐Jui Huang, et al.
Veröffentlicht: (2025)