Measuring Financial Resilience Using Backward Stochastic Differential Equations

Fuente: arXiv

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Laeven, Roger J. A., Ferrari, Matteo, Gianin, Emanuela Rosazza, Zullino, Marco
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Mathematical Finance Probability Risk Management 60H10, 60H30, 91B06, 91B30, 62P05
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2505.07502