Revisiting the Excess Volatility Puzzle Through the Lens of the Chiarella Model
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Kurth, Jutta G., Majewski, Adam A., Bouchaud, Jean-Philippe |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2025
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Discovery of a 13-Sharpe OOS Factor: Drift Regimes Unlock Hidden Cross-Sectional Predictability
par: Singha, Mainak
Publié: (2025)
par: Singha, Mainak
Publié: (2025)
Generating realistic metaorders from public data
par: Maitrier, Guillaume, et autres
Publié: (2025)
par: Maitrier, Guillaume, et autres
Publié: (2025)
Optimal Fees for Liquidity Provision in Automated Market Makers
par: Campbell, Steven, et autres
Publié: (2025)
par: Campbell, Steven, et autres
Publié: (2025)
Strict universality of the square-root law in price impact across stocks: a complete survey of the Tokyo stock exchange
par: Sato, Yuki, et autres
Publié: (2024)
par: Sato, Yuki, et autres
Publié: (2024)
A Joint Energy and Differentially-Private Smart Meter Data Market
par: Chhachhi, Saurab, et autres
Publié: (2024)
par: Chhachhi, Saurab, et autres
Publié: (2024)
Stationary Distributions of the Mode-switching Chiarella Model
par: Kurth, Jutta G., et autres
Publié: (2025)
par: Kurth, Jutta G., et autres
Publié: (2025)
Autonomous Market Intelligence: Agentic AI Nowcasting Predicts Stock Returns
par: Chen, Zefeng, et autres
Publié: (2026)
par: Chen, Zefeng, et autres
Publié: (2026)
From Hypotheses to Factors: Constrained LLM Agents in Cryptocurrency Markets
par: Huang, Yikuan, et autres
Publié: (2026)
par: Huang, Yikuan, et autres
Publié: (2026)
Ponzi Funds
par: van der Beck, Philippe, et autres
Publié: (2024)
par: van der Beck, Philippe, et autres
Publié: (2024)
The Value of Information: A Puzzle
par: Kadan, Ohad, et autres
Publié: (2026)
par: Kadan, Ohad, et autres
Publié: (2026)
Do Mutual Funds Make Active and Skilled Liquidity Choices in Portfolio Management? Evidence from India
par: Agarwal, Pankaj K, et autres
Publié: (2025)
par: Agarwal, Pankaj K, et autres
Publié: (2025)
Refining and Robust Backtesting of A Century of Profitable Industry Trends
par: Massaad, Alessandro, et autres
Publié: (2024)
par: Massaad, Alessandro, et autres
Publié: (2024)
Overreaction as an indicator for momentum in algorithmic trading: A Case of AAPL stocks
par: Lis, Szymon, et autres
Publié: (2026)
par: Lis, Szymon, et autres
Publié: (2026)
Pools as Portfolios: Observed arbitrage efficiency & LVR analysis of dynamic weight AMMs
par: Willetts, Matthew, et autres
Publié: (2026)
par: Willetts, Matthew, et autres
Publié: (2026)
Co-trading networks for modeling dynamic interdependency structures and estimating high-dimensional covariances in US equity markets
par: Lu, Yutong, et autres
Publié: (2023)
par: Lu, Yutong, et autres
Publié: (2023)
Modeling for the Growth of Unorganized Retailing in the Presence of Organized and E-Retailing in Indian Pharmaceutical Industry
par: Mondal, Koushik, et autres
Publié: (2025)
par: Mondal, Koushik, et autres
Publié: (2025)
Mathematical Model of International Trade and Global Economy
par: Gonchar, N. S., et autres
Publié: (2021)
par: Gonchar, N. S., et autres
Publié: (2021)
Simulating Liquidity: Agent-Based Modeling of Illiquid Markets for Fractional Ownership
par: Fluri, Lars, et autres
Publié: (2024)
par: Fluri, Lars, et autres
Publié: (2024)
Wealth or Stealth? The Camouflage Effect in Insider Trading
par: Ma, Jin, et autres
Publié: (2025)
par: Ma, Jin, et autres
Publié: (2025)
Information Flow in the FTX Bankruptcy: A Network Approach
par: De Blasis, Riccardo, et autres
Publié: (2024)
par: De Blasis, Riccardo, et autres
Publié: (2024)
Multi-Asset Bubbles Equilibrium Price Dynamics
par: Cordoni, Francesco
Publié: (2022)
par: Cordoni, Francesco
Publié: (2022)
The Signal Credibility Index for Prediction Markets: A Microstructure-Grounded Diagnostic with Weighted and Time-Varying Extensions
par: Nechepurenko, Maksym
Publié: (2026)
par: Nechepurenko, Maksym
Publié: (2026)
Statistical arbitrage in multi-pair trading strategy based on graph clustering algorithms in US equities market
par: Korniejczuk, Adam, et autres
Publié: (2024)
par: Korniejczuk, Adam, et autres
Publié: (2024)
Construction and Hedging of Equity Index Options Portfolios
par: Wysocki, Maciej, et autres
Publié: (2024)
par: Wysocki, Maciej, et autres
Publié: (2024)
Trade execution games in a Markovian environment
par: Ohnishi, Masamitsu, et autres
Publié: (2024)
par: Ohnishi, Masamitsu, et autres
Publié: (2024)
ARL-Based Multi-Action Market Making with Hawkes Processes and Variable Volatility
par: Wang, Ziyi, et autres
Publié: (2025)
par: Wang, Ziyi, et autres
Publié: (2025)
Building Trust in Illiquid Markets: an AI-Powered Replication of Private Equity Funds
par: Benhamou, E., et autres
Publié: (2025)
par: Benhamou, E., et autres
Publié: (2025)
A Practical Machine Learning Approach for Dynamic Stock Recommendation
par: Yang, Hongyang, et autres
Publié: (2025)
par: Yang, Hongyang, et autres
Publié: (2025)
Bimodal Dynamics of the Artificial Limit Order Book Stock Exchange with Autonomous Traders
par: Steinbacher, Matej, et autres
Publié: (2025)
par: Steinbacher, Matej, et autres
Publié: (2025)
A novel approach to trading strategy parameter optimization using double out-of-sample data and walk-forward techniques
par: Mroziewicz, Tomasz, et autres
Publié: (2026)
par: Mroziewicz, Tomasz, et autres
Publié: (2026)
Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies
par: Wood, Kieran, et autres
Publié: (2023)
par: Wood, Kieran, et autres
Publié: (2023)
Manipulation, Insider Information, and Regulation in Leveraged Event-Linked Markets
par: Nechepurenko, Maksym
Publié: (2026)
par: Nechepurenko, Maksym
Publié: (2026)
The Viability of Blockchain Markets under Discrete Clearing and Paid Priority
par: Capponi, Agostino, et autres
Publié: (2026)
par: Capponi, Agostino, et autres
Publié: (2026)
The Hybrid Forecast of S&P 500 Volatility ensembled from VIX, GARCH and LSTM models
par: Roszyk, Natalia, et autres
Publié: (2024)
par: Roszyk, Natalia, et autres
Publié: (2024)
Manipulation in Prediction Markets: An Agent-based Modeling Experiment
par: Smart, Bridget, et autres
Publié: (2026)
par: Smart, Bridget, et autres
Publié: (2026)
Robust Market Making: To Quote, or not To Quote
par: Wang, Ziyi, et autres
Publié: (2025)
par: Wang, Ziyi, et autres
Publié: (2025)
MTRGL:Effective Temporal Correlation Discerning through Multi-modal Temporal Relational Graph Learning
par: Su, Junwei, et autres
Publié: (2024)
par: Su, Junwei, et autres
Publié: (2024)
The Effects of High-frequency Anticipatory Trading: Small Informed Trader vs. Round-Tripper
par: Xu, Ziyi, et autres
Publié: (2023)
par: Xu, Ziyi, et autres
Publié: (2023)
Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy
par: Etienne, Alban, et autres
Publié: (2025)
par: Etienne, Alban, et autres
Publié: (2025)
Crisis Alpha: A High-Performance Trading Algorithm Tested in Market Downturns
par: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et autres
Publié: (2024)
par: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Discovery of a 13-Sharpe OOS Factor: Drift Regimes Unlock Hidden Cross-Sectional Predictability
par: Singha, Mainak
Publié: (2025) -
Generating realistic metaorders from public data
par: Maitrier, Guillaume, et autres
Publié: (2025) -
Optimal Fees for Liquidity Provision in Automated Market Makers
par: Campbell, Steven, et autres
Publié: (2025) -
Strict universality of the square-root law in price impact across stocks: a complete survey of the Tokyo stock exchange
par: Sato, Yuki, et autres
Publié: (2024) -
A Joint Energy and Differentially-Private Smart Meter Data Market
par: Chhachhi, Saurab, et autres
Publié: (2024)