Nelson-Aalen kernel estimator to the tail index of right censored Pareto-type data
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Guesmia, Nour Elhouda, Necir, Abdelhakim, Meraghni, Djamel |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Weighted Estimation of the Tail Index under Right Censorship: A Unified Approach Based on Kaplan-Meier and Nelson-Aalen Integrals
di: Necir, Abdelhakim, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Necir, Abdelhakim, et al.
Pubblicazione: (2025)
Weighted and Truncated Tail Index Estimation under Random Censoring: A Unified Full-Range Framework
di: Necir, Abdelhakim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Necir, Abdelhakim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Robust Tail Index Estimation under Random Censoring via Minimum Density Power Divergence
di: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust and Smooth Estimation of the Extreme Tail Index via Weighted Minimum Density Power Divergence
di: Mancer, Saida, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mancer, Saida, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bayesian composite confidence interval for the tail index under randomly right-censored data
di: Ameraoui, Abdelkader, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ameraoui, Abdelkader, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nonparametric goodness of fit tests for Pareto type-I distribution with complete and censored data
di: Vishnu, Avhad Ganesh, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vishnu, Avhad Ganesh, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the assumption of independent right censoring
di: Overgaard, Morten, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Overgaard, Morten, et al.
Pubblicazione: (2019)
Nonparametric optimal density estimation for censored circular data
di: Conanec, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Conanec, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive tail index estimation: minimal assumptions and non-asymptotic guarantees
di: Lederer, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lederer, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the improved estimation of ordered parameters based on doubly type-II censored sample
di: Bajpai, Shrajal, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bajpai, Shrajal, et al.
Pubblicazione: (2024)
On treating right-censoring events like treatments
di: Wen, Lan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wen, Lan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Conditional Aalen--Johansen estimation
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Debiased machine learning for counterfactual survival functionals based on left-truncated right-censored data
di: Morenz, Eric R., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Morenz, Eric R., et al.
Pubblicazione: (2024)
On large bandwidth matrix values kernel smoothed estimators for multi-index models
di: Moriyama, Taku
Pubblicazione: (2026)
di: Moriyama, Taku
Pubblicazione: (2026)
A flexible control function approach for survival data subject to different types of censoring
di: Willems, Ilias, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Willems, Ilias, et al.
Pubblicazione: (2024)
Right-censored models on massive data
di: Ciuperca, Gabriela
Pubblicazione: (2025)
di: Ciuperca, Gabriela
Pubblicazione: (2025)
Super doubly robust and efficient estimator for informative covariate censoring
di: Zhang, Zhewei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Zhewei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimating the tail index of Pareto-type distributions from geometric records
di: Alcalde, Martín, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alcalde, Martín, et al.
Pubblicazione: (2026)
Censored Graphical Horseshoe: Bayesian sparse precision matrix estimation with censored and missing data
di: Mai, The Tien, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mai, The Tien, et al.
Pubblicazione: (2026)
Assessing dominance in survival functions: A test for right-censored data
di: Belzunce, Félix, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Belzunce, Félix, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the tails of log-concave density estimators
di: Ryter, Didier B., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ryter, Didier B., et al.
Pubblicazione: (2024)
Conditional Aalen–Johansen estimation
di: Martin Bladt, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Martin Bladt, et al.
Pubblicazione: (2025)
On tail inference in iid settings with nonnegative extreme value index
di: Moriyama, Taku
Pubblicazione: (2024)
di: Moriyama, Taku
Pubblicazione: (2024)
Adjusted Nelson–Aalen Estimators by Inverse Treatment Probability Weighting With an Estimated Propensity Score
di: Yuhao Deng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yuhao Deng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Winsorized mean estimation with heavy tails and adversarial contamination
di: Kock, Anders Bredahl, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kock, Anders Bredahl, et al.
Pubblicazione: (2025)
Trend estimation for time series with polynomial-tailed noise
di: Neumann, Michael H., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Neumann, Michael H., et al.
Pubblicazione: (2025)
On a theory of martingales for censoring
di: Baer, Benjamin R., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Baer, Benjamin R., et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal rates for estimating the covariance kernel from synchronously sampled functional data
di: Berger, Max, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Berger, Max, et al.
Pubblicazione: (2024)
A note on kernel density estimators with optimal bandwidths
di: Hjort, Nils Lid, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hjort, Nils Lid, et al.
Pubblicazione: (2026)
An instrumental variable approach under dependent censoring
di: Crommen, Gilles, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Crommen, Gilles, et al.
Pubblicazione: (2022)
Robust estimation for high-dimensional time series with heavy tails
di: Wang, Yu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Improvements in the estimation of the Weibull tail coefficient -- a comparative study
di: Henriques-Rodrigues, Lígia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Henriques-Rodrigues, Lígia, et al.
Pubblicazione: (2023)
Multicomponent stress strength reliability estimation for Pareto distribution based on upper record values
di: Jamal, Qazi Azhad, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Jamal, Qazi Azhad, et al.
Pubblicazione: (2019)
Bayesian prediction regions and density estimation with type-2 censored data
di: Asgharzadeh, Akbar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Asgharzadeh, Akbar, et al.
Pubblicazione: (2024)
Consistent estimation of generative model representations in the data kernel perspective space
di: Acharyya, Aranyak, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Acharyya, Aranyak, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quantile regression under dependent censoring with unknown association
di: D'Haen, Myrthe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: D'Haen, Myrthe, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Normal-Generalised Gamma-Pareto process: A novel pure-jump Lévy process with flexible tail and jump-activity properties
di: Ayed, Fadhel, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ayed, Fadhel, et al.
Pubblicazione: (2020)
Non-parametric cure models through extreme-value tail estimation
di: Beirlant, Jan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Beirlant, Jan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Nonparametric hazard rate estimation with associated kernels and minimax bandwidth choice
di: Breuil, Luce, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Breuil, Luce, et al.
Pubblicazione: (2025)
Doubly robust inference with censoring unbiased transformations
di: Sandqvist, Oliver Lunding
Pubblicazione: (2024)
di: Sandqvist, Oliver Lunding
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Weighted Estimation of the Tail Index under Right Censorship: A Unified Approach Based on Kaplan-Meier and Nelson-Aalen Integrals
di: Necir, Abdelhakim, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Weighted and Truncated Tail Index Estimation under Random Censoring: A Unified Full-Range Framework
di: Necir, Abdelhakim, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Robust Tail Index Estimation under Random Censoring via Minimum Density Power Divergence
di: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Robust and Smooth Estimation of the Extreme Tail Index via Weighted Minimum Density Power Divergence
di: Mancer, Saida, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Bayesian composite confidence interval for the tail index under randomly right-censored data
di: Ameraoui, Abdelkader, et al.
Pubblicazione: (2024)