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A Scalable Gradient-Based Optimization Framework for Sparse Minimum-Variance Portfolio Selection

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Moka, Sarat, Quiroz, Matias, Asimit, Vali, Muller, Samuel
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Machine Learning Optimization and Control Portfolio Management
Accesso online:	Acceder al recurso
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