Multivariate Affine GARCH with Heavy Tails: A Unified Framework for Portfolio Optimization and Option Valuation
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
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| Schlagworte: | |
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