Quantile Predictions for Equity Premium using Penalized Quantile Regression with Consistent Variable Selection across Multiple Quantiles

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Li, Shaobo, Sherwood, Ben
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Methodology Statistical Finance Applications
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2505.16019