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Quantile Predictions for Equity Premium using Penalized Quantile Regression with Consistent Variable Selection across Multiple Quantiles

Fuente: arXiv

Salvato in:

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Autori principali:	Li, Shaobo, Sherwood, Ben
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Methodology Statistical Finance Applications
Accesso online:	Acceder al recurso
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