Bulls vs Bears: a Trinomial Model of a Financial Asset
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Arca, Nahuel I. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Market Viability and Completeness for Multinomial Models
di: Arca, Nahuel I.
Pubblicazione: (2025)
di: Arca, Nahuel I.
Pubblicazione: (2025)
Scaling Limits for Exponential Hedging in Trinomial Models
di: Dolinsky, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dolinsky, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Financial Relativity: An Information-Geometric Interpretation of Asset Pricing
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2026)
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2026)
Optimal Trade Characterizations in Multi-Asset Crypto-Financial Markets
di: Escudero, C., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Escudero, C., et al.
Pubblicazione: (2024)
Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
Lévy-Driven Option Pricing without a Riskless Asset
di: Wang, Ziyao
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Ziyao
Pubblicazione: (2025)
Hedging Options on Asset Portfolios against Just One Underlying Asset in the Presence of Transaction Costs
di: Nanyonga, Erina, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nanyonga, Erina, et al.
Pubblicazione: (2025)
Quantitative Fundamental Theorem of Asset Pricing
di: Beatrice Acciaio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Beatrice Acciaio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Spanning Multi‐Asset Payoffs With ReLUs
di: Sébastien Bossu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sébastien Bossu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Control of the Ethena Yield-Bearing Stablecoin
di: Lorig, Matthew
Pubblicazione: (2026)
di: Lorig, Matthew
Pubblicazione: (2026)
Equity-Linked Life Insurances on Maximum of Several Assets
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
Minimum Cost Super-Hedging in a Discrete Time Incomplete Multi-Asset Binomial Market
di: Kędra, Jarek, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Kędra, Jarek, et al.
Pubblicazione: (2023)
Marketron games: Self-propelling stocks vs dumb money and metastable dynamics of the Good, Bad and Ugly markets
di: Halperin, I., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, I., et al.
Pubblicazione: (2025)
Asset pricing under model uncertainty with discrete time and states
di: Yang, Shuzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Shuzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)
Intraday Battery Dispatch for Hybrid Renewable Energy Assets
di: Aung, Thiha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aung, Thiha, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
Quantum Probability Theoretic Asset Return Modeling: A Novel Schrödinger-Like Trading Equation and Multimodal Distribution
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2024)
The Exploratory Multi-Asset Mean-Variance Portfolio Selection using Reinforcement Learning
di: Li, Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
Modeling and Stabilizing Financial Systemic Risk Using Optimal Control Theory
di: Wu, Jiacheng
Pubblicazione: (2025)
di: Wu, Jiacheng
Pubblicazione: (2025)
On the Application of Laplace Transform to the Ruin Problem with Random Insurance Payments and Investments in a Risky Asset
di: Antipov, Viktor
Pubblicazione: (2025)
di: Antipov, Viktor
Pubblicazione: (2025)
Historical Developments in Probability Measures for Asset Pricing: From State Prices to Modern Pricing Kernels
di: Chen, Zhang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chen, Zhang, et al.
Pubblicazione: (2026)
From Volatility to Variance: A Skew-Enhanced SABR Model and Its Empirical Study in the Chinese Financial Options Market
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Modelling Financial Market Imperfection Using Open Quantum Systems
di: Hicks, Will
Pubblicazione: (2025)
di: Hicks, Will
Pubblicazione: (2025)
Identifying and Quantifying Financial Bubbles with the Hyped Log-Periodic Power Law Model
di: Cao, Zheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cao, Zheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)
Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning for Jump‐Diffusions, With Financial Applications
di: Xuefeng Gao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Xuefeng Gao, et al.
Pubblicazione: (2026)
Leverage, Endogenous Unbalanced Growth, and Asset Price Bubbles
di: Hirano, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Hirano, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2022)
Fair Volatility: A Framework for Reconceptualizing Financial Risk
di: Bianchi, Sergio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bianchi, Sergio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modelling High-Frequency Data with Bivariate Hawkes Processes: Power-Law vs. Exponential Kernels
di: Batra, Neal
Pubblicazione: (2025)
di: Batra, Neal
Pubblicazione: (2025)
Optimal Clearing Payments in a Financial Contagion Model
di: Calafiore, Giuseppe, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Calafiore, Giuseppe, et al.
Pubblicazione: (2021)
Robust Asset-Liability Management
di: de Vries, Tjeerd, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: de Vries, Tjeerd, et al.
Pubblicazione: (2023)
Advance Detection Of Bull And Bear Phases In Cryptocurrency Markets
di: Arulkumaran, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Arulkumaran, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2024)
Semi-Static Variance-Optimal Hedging of Covariance Risk in Multi-Asset Derivatives
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2026)
Quantitative Geometric Market Structuralism: A Framework for Detecting Structural Endpoints in Financial Markets
di: Kavoosi, Amir
Pubblicazione: (2025)
di: Kavoosi, Amir
Pubblicazione: (2025)
Boom, Bubble, or Buildout? A Multi-Method Evaluation of Whether Artificial Intelligence Is in an Ongoing Financial Bubble
di: Wang, Qianan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wang, Qianan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Dual Attainment in Multi-Period Multi-Asset Martingale Optimal Transport and Its Computation
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Market Viability and Completeness for Multinomial Models
di: Arca, Nahuel I.
Pubblicazione: (2025) -
Scaling Limits for Exponential Hedging in Trinomial Models
di: Dolinsky, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Financial Relativity: An Information-Geometric Interpretation of Asset Pricing
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2026) -
Optimal Trade Characterizations in Multi-Asset Crypto-Financial Markets
di: Escudero, C., et al.
Pubblicazione: (2024) -
Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)