Buchumschlag

Optimal Periodic Double-Barrier Strategies for Spectrally Negative Lévy Processes

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Yamazaki, Kazutoshi, Zhang, Qingyuan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Optimization and Control
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

An Inventory System with Two Supply Modes and Lévy Demand
von: Pérez, José Luis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On stochastic control under Poisson observations: optimality of a barrier strategy in a general Lévy model
von: Noba, Kei, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Continuous-time multi-armed bandits under random intervention times
von: Noba, Kei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Voltage Control Using Online Exponential Barrier Method
von: Zhang, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Spectral Perspective on Stochastic Control Barrier Functions
von: Jang, Inkyu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimality of refraction strategies for a constrained dividend problem
von: Junca, Mauricio, et al.
Veröffentlicht: (2018)

The Ergodic Linear-Quadratic Optimal Control Problems with Random Periodic Coefficients
von: Wu, Jiacheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Spectral Design with Prior Information
von: Kleywegt, Anton J., et al.
Veröffentlicht: (2026)

On Optimal Markovian Couplings of Levy Processes
von: Kang, Wei Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Stabilization of Periodic Orbits: A Symplectic Geometry Approach
von: Beck, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Double Traversals in Optimal Picker Routes for Warehouses with Multiple Blocks
von: Dunn, George, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Safe Optimal Control using Log Barrier Constrained iLQR
von: Abhijeet, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Control Barrier Functions: Maximizing the Action Space Subject to Control Bounds
von: Beaver, Logan E.
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Optimal Control of Linear Periodic Systems: An Off-Policy Value Iteration Approach
von: Pang, Bo, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Quasi-Ergodic Control of Multi-Periodic Autoregressive Processes: Formulation and Examples
von: Kungurtsev, Vyacheslav
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Doubling Thresholds in Backgammon-like Stochastic Games
von: Ju, Haoru, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Best Approximation Optimal Control for Infeasible Double Integrator and Douglas--Rachford Algorithm
von: Burachik, Regina S., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Low-Power Optimal Strategy for Witsenhausen Counterexample
von: Zhao, Mengyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Strategies to Steer and Control Water Waves
von: Cominelli, Sebastiano, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stability for a stochastic fractional differential variational inequality with Lévy jump
von: Zeng, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Min-Max Robust Data-Driven Predictive Control Considering Non-Unique Solutions to Behavioral Representation
von: Wang, Yibo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Linear Convergence of the Proximal Gradient Method for Composite Optimization Under the Polyak-Łojasiewicz Inequality and Its Variant
von: Kong, Qingyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Noncooperative Game in Multi-controller System under Delayed and Asymmetric Information
von: Li, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Scalable Multi-Period AC Optimal Power Flow Utilizing GPUs with High Memory Capacities
von: Shin, Sungho, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Control for Minimizing Inescapable Ellipsoids in Linear Periodically Time-Varying Systems Under Bounded Disturbances
von: Dogadin, Egor, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A General Method for Optimal Decentralized Control with Current State/Output Feedback Strategy
von: Li, Hongdan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Control of Multi-Agent Systems with Processing Delays
von: Kashyap, Mruganka, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Meta-Learning the Optimal Mixture of Strategies for Online Portfolio Selection
von: Shen, Jiayu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Replenishment Strategy for Satellite Constellation with Dual Supply Modes
von: Kim, Jaewoo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Near-Optimal Mixed Strategy for Zero-Sum Differential Games
von: Xu, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Marital Strategies: How Couples Develop Successful Interaction Styles
von: Henson, Micah, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Modified Dai-Liao Spectral Conjugate Gradient Method with an Application to Signal Processing
von: Sahu, D. R., et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Proximal DC Algorithm for Sample Average Approximation of Chance Constrained Programming
von: Wang, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Near-Optimal Mixed Strategy for Zero-Sum Linear-Quadratic Differential Games
von: Xu, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Periodic Dichotomy in Linear Control Theory
von: Ye, Shichao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the Convergence Rate of MCTS for the Optimal Value Estimation in Markov Decision Processes
von: Chang, Hyeong Soo
Veröffentlicht: (2024)

StochasticBarrier.jl: A Toolbox for Stochastic Barrier Function Synthesis
von: Mazouz, Rayan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Real-time Bidding Strategy For EV Aggregators in Wholesale Electricity Markets
von: Huang, Shihan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Parameter Adaptation for Safety-Critical Control via Safe Barrier Bayesian Optimization
von: Wang, Shengbo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Lévy flight foraging hypothesis: comparison between stationary distributions and anomalous diffusion
von: Dipierro, Serena, et al.
Veröffentlicht: (2025)