Factorized Tail Volatility Model: Augmenting Excess-over-Threshold Method for High-Dimensional Hevay-Tailed Data

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Hu, Yifan, Hou, Yanxi
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Methodology
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2506.00840