Option Pricing Using Ensemble Learning
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Li, Zeyuan, Huang, Qingdao |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Option Pricing with Convolutional Kolmogorov-Arnold Networks
von: Li, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Finance-Informed Neural Network: Learning the Geometry of Option Pricing
von: Aboussalah, Amine M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Aboussalah, Amine M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pricing American Options using Machine Learning Algorithms
von: Djagba, Prudence, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Djagba, Prudence, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Jump Diffusion-Informed Neural Networks with Transfer Learning for Accurate American Option Pricing under Data Scarcity
von: Sun, Qiguo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Sun, Qiguo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
OptionZero: Planning with Learned Options
von: Huang, Po-Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Huang, Po-Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Surrogate Ensemble in Expensive Multi-Objective Optimization via Deep Q-Learning
von: Wu, Yuxin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wu, Yuxin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Neural Network Learning of Black-Scholes Equation for Option Pricing
von: Santos, Daniel de Souza, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Santos, Daniel de Souza, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Accelerated Portfolio Optimization and Option Pricing with Reinforcement Learning
von: Keramati, Hadi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Keramati, Hadi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Learning vs. Black-Scholes: Option Pricing Performance on Brazilian Petrobras Stocks
von: Gueiros, Joao Felipe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gueiros, Joao Felipe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
An Advanced Ensemble Deep Learning Framework for Stock Price Prediction Using VAE, Transformer, and LSTM Model
von: Sarkar, Anindya, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sarkar, Anindya, et al.
Veröffentlicht: (2025)
CDSA: Conservative Denoising Score-based Algorithm for Offline Reinforcement Learning
von: Liu, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Enhanced Credit Score Prediction Using Ensemble Deep Learning Model
von: Xing, Qianwen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Xing, Qianwen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Metal Price Spike Prediction via a Neurosymbolic Ensemble Approach
von: Lee, Nathaniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lee, Nathaniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Synthetic American Option Pricing via Jump-HMM-Driven Heston Implied Volatility
von: Sun, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sun, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Regret-Optimal Federated Transfer Learning for Kernel Regression with Applications in American Option Pricing
von: Yang, Xuwei, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Yang, Xuwei, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Option Discovery Using LLM-guided Semantic Hierarchical Reinforcement Learning
von: Shek, Chak Lam, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shek, Chak Lam, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Error Propagation in Dynamic Programming: From Stochastic Control to Option Pricing
von: Della Vecchia, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Della Vecchia, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quantum-Inspired Tensor Neural Networks for Option Pricing
von: Patel, Raj G., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Patel, Raj G., et al.
Veröffentlicht: (2022)
At the Intersection of Deep Sequential Model Framework and State-space Model Framework: Study on Option Pricing
von: Ding, Ziyang, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ding, Ziyang, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Option Pricing on Noisy Intermediate-Scale Quantum Computers: A Quantum Neural Network Approach
von: Zając, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zając, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Adaptively trained Physics-informed Radial Basis Function Neural Networks for Solving Multi-asset Option Pricing Problems
von: Ma, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ma, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Partial-Label Learning with a Reject Option
von: Fuchs, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fuchs, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2024)
SETrLUSI: Stochastic Ensemble Multi-Source Transfer Learning Using Statistical Invariant
von: Li, Chunna, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Chunna, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Physics Sensor Based Deep Learning Fall Detection System
von: Qu, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Qu, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Reinforcement Learning with Options and State Representation
von: Ghriss, Ayoub, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ghriss, Ayoub, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Physics of Language Models: Part 1, Learning Hierarchical Language Structures
von: Allen-Zhu, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Allen-Zhu, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
InnateCoder: Learning Programmatic Options with Foundation Models
von: Moraes, Rubens O., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Moraes, Rubens O., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Predicting House Rental Prices in Ghana Using Machine Learning
von: Adzanoukpe, Philip
Veröffentlicht: (2025)
von: Adzanoukpe, Philip
Veröffentlicht: (2025)
Interpretable Credit Default Prediction with Ensemble Learning and SHAP
von: Yang, Shiqi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yang, Shiqi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Inherently Interpretable Tree Ensemble Learning
von: Yang, Zebin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Yang, Zebin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
EnsembleCI: Ensemble Learning for Carbon Intensity Forecasting
von: Yan, Leyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yan, Leyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Learning Performance Maximizing Ensembles with Explainability Guarantees
von: Pisztora, Vincent, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Pisztora, Vincent, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Enhancing Multi-Step Brent Oil Price Forecasting with Ensemble Multi-Scenario Bi-GRU Networks
von: Alruqimi, Mohammed, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alruqimi, Mohammed, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Empirical Asset Pricing via Ensemble Gaussian Process Regression
von: Filipović, Damir, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Filipović, Damir, et al.
Veröffentlicht: (2022)
LESSON: Learning to Integrate Exploration Strategies for Reinforcement Learning via an Option Framework
von: Kim, Woojun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kim, Woojun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Learning from Peers: Collaborative Ensemble Adversarial Training
von: Dengjin, Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dengjin, Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Scalable Option Learning in High-Throughput Environments
von: Henaff, Mikael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Henaff, Mikael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Distributional Reinforcement Learning on Path-dependent Options
von: Özsoy, Ahmet Umur
Veröffentlicht: (2025)
von: Özsoy, Ahmet Umur
Veröffentlicht: (2025)
Error Analysis of Deep PDE Solvers for Option Pricing
von: Rou, Jasper
Veröffentlicht: (2025)
von: Rou, Jasper
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Option Pricing with Convolutional Kolmogorov-Arnold Networks
von: Li, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Finance-Informed Neural Network: Learning the Geometry of Option Pricing
von: Aboussalah, Amine M., et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Pricing American Options using Machine Learning Algorithms
von: Djagba, Prudence, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Jump Diffusion-Informed Neural Networks with Transfer Learning for Accurate American Option Pricing under Data Scarcity
von: Sun, Qiguo, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
OptionZero: Planning with Learned Options
von: Huang, Po-Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)