A New Two-Sample Test for Covariance Matrices in High Dimensions: U-Statistics Meet Leading Eigenvalues

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Lam, Thomas, Dörnemann, Nina, Dette, Holger
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Statistics Theory Probability
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2506.06550