Designing funding rates for perpetual futures in cryptocurrency markets
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Kim, Jaehyun, Park, Hyungbin |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
The Volterra Stein-Stein model with stochastic interest rates
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explicit local volatility formula for Cheyette-type interest rate models
di: Gairat, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gairat, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
Semi-analytical pricing of options written on SOFR futures
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asian Basket Spread Options: A New Approximation Based on Stochastic Taylor Expansions
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
Amortizing Perpetual Options
di: Feinstein, Zachary
Pubblicazione: (2025)
di: Feinstein, Zachary
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Volatility Model with Sticky Drawdown and Drawup Processes: A Deep Learning Approach
di: Liu, Yuhao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Yuhao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Analytic Pricing of SOFR Futures Contracts with Smile and Skew
di: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Understanding Short-Term Implied Volatility Dynamics: A Model-Independent Approach Beyond Stochastic Volatility
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)
VIX and European options with jumps in the short-maturity regime
di: Guo, Desen, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Guo, Desen, et al.
Pubblicazione: (2026)
Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)
HJM Local Volatility Model
di: Belyaev, V. M.
Pubblicazione: (2023)
di: Belyaev, V. M.
Pubblicazione: (2023)
Perpetual Futures Pricing
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)
SABR Type Libor (Forward) Market Model (SABR/LMM) with time-dependent skew and smile
di: Tsuchiya, Osamu
Pubblicazione: (2026)
di: Tsuchiya, Osamu
Pubblicazione: (2026)
Joint Pricing in SPX and VIX Derivative Markets with Composite Change of Time Models
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk-Neutral Pricing Model of Uniswap Liquidity Providing Position: A Stopping Time Approach
di: Hou, Liang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hou, Liang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk-Neutral Generative Networks
di: Xian, Zhonghao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xian, Zhonghao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
American options valuation in time-dependent jump-diffusion models via integral equations and characteristic functions
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2025)
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2025)
Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
Floating exercise boundaries for American options in time-inhomogeneous models
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fourier-Laplace transforms in polynomial Ornstein-Uhlenbeck volatility models
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Fast and General Simulation of Lévy-driven Ornstein Uhlenbeck processes for Energy Derivatives
di: Baviera, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Baviera, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2024)
Exact simulation scheme for the Ornstein-Uhlenbeck driven stochastic volatility model with the Karhunen-Loève expansions
di: Choi, Jaehyuk
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Jaehyuk
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
Volatility models in practice: Rough, Path-dependent or Markovian?
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
di: Mott, Kevin
Pubblicazione: (2026)
di: Mott, Kevin
Pubblicazione: (2026)
Semi-analytic pricing of American options in time-dependent jump-diffusion models with exponential jumps
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2023)
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2023)
Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
An extended CIR process with stochastic discontinuities
di: Fontana, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fontana, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Berms without Calibration
di: Feldman, K. E.
Pubblicazione: (2025)
di: Feldman, K. E.
Pubblicazione: (2025)
Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
di: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Pubblicazione: (2026)
Two-Factor Hull-White Model Revisited: Correlation Structure for Two-Factor Interest Rate Model in CVA Calculation
di: Tsuchiya, Osamu
Pubblicazione: (2026)
di: Tsuchiya, Osamu
Pubblicazione: (2026)
Joint survival annuity derivative valuation in the linear-rational Wishart mortality model
di: Da Fonseca, Jose, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Da Fonseca, Jose, et al.
Pubblicazione: (2026)
Heat modulated affine stochastic volatility models for forward curve dynamics
di: Karbach, Sven
Pubblicazione: (2024)
di: Karbach, Sven
Pubblicazione: (2024)
Super-hedging-pricing formulas and Immediate-Profit arbitrage for market models under random horizon
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
The Volterra Stein-Stein model with stochastic interest rates
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Explicit local volatility formula for Cheyette-type interest rate models
di: Gairat, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Semi-analytical pricing of options written on SOFR futures
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Asian Basket Spread Options: A New Approximation Based on Stochastic Taylor Expansions
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025) -
Amortizing Perpetual Options
di: Feinstein, Zachary
Pubblicazione: (2025)