Price Discovery in Cryptocurrency Markets
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Pascual, Juan Plazuelo, Rubio, Carlos Tardon, Cebada, Juan Toro, Veciana, Angel Hernando |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Optimal Benchmark Design under Costly Manipulation
von: Hernando-Veciana, Ángel
Veröffentlicht: (2025)
von: Hernando-Veciana, Ángel
Veröffentlicht: (2025)
On The Quality Of Cryptocurrency Markets: Centralized Versus Decentralized Exchanges
von: Barbon, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Barbon, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Microstructure and Manipulation: Quantifying Pump-and-Dump Dynamics in Cryptocurrency Markets
von: Karbalaii, Mahya
Veröffentlicht: (2025)
von: Karbalaii, Mahya
Veröffentlicht: (2025)
Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
von: Rola, Przemysław
Veröffentlicht: (2025)
von: Rola, Przemysław
Veröffentlicht: (2025)
Price-Aware Automated Market Makers: Models Beyond Brownian Prices and Static Liquidity
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
FinBERT-BiLSTM: A Deep Learning Model for Predicting Volatile Cryptocurrency Market Prices Using Market Sentiment Dynamics
von: Hossain, Mabsur Fatin Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hossain, Mabsur Fatin Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
AutoQuant: An Auditable Expert-System Framework for Execution-Constrained Auto-Tuning in Cryptocurrency Perpetual Futures
von: Deng, Kaihong
Veröffentlicht: (2025)
von: Deng, Kaihong
Veröffentlicht: (2025)
Market Inefficiency in Cryptoasset Markets
von: Hasbrouck, Joel, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hasbrouck, Joel, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Quantifying Price Improvement in Order Flow Auctions
von: Bachu, Brad, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bachu, Brad, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Impact of Designated Market Makers on Market Liquidity and Competition: A Simulation Approach
von: Zhou, Cong
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhou, Cong
Veröffentlicht: (2024)
Neural Hawkes: Non-Parametric Estimation in High Dimension and Causality Analysis in Cryptocurrency Markets
von: Fabre, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fabre, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Concentrated Superelliptical Market Maker
von: Tolstikov, Vasily
Veröffentlicht: (2024)
von: Tolstikov, Vasily
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Execution and Macroscopic Market Making
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Arbitrage Analysis in Polymarket NBA Markets
von: Cheng, Guang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Guang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Automated Market Making and Decentralized Finance
von: Monga, Marcello
Veröffentlicht: (2024)
von: Monga, Marcello
Veröffentlicht: (2024)
Bootstrapping Liquidity in BTC-Denominated Prediction Markets
von: Shabashev, Fedor
Veröffentlicht: (2025)
von: Shabashev, Fedor
Veröffentlicht: (2025)
Strategic Learning and Trading in Broker-Mediated Markets
von: Aqsha, Alif, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Aqsha, Alif, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Option Market Making via Reinforcement Learning
von: Fang, Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Fang, Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Agent-based Liquidity Risk Modelling for Financial Markets
von: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Agent-Based Simulation of a Perpetual Futures Market
von: Rao, Ramshreyas
Veröffentlicht: (2025)
von: Rao, Ramshreyas
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Trading in Automated Market Makers with Deep Learning
von: Jaimungal, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jaimungal, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Adaptive Optimal Market Making Strategies with Inventory Liquidation Cos
von: Chávez-Casillas, Jonathan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chávez-Casillas, Jonathan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Liquidity Dynamics in RFQ Markets and Impact on Pricing
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
von: Chen, Kai-Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Kai-Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
von: Sneller, Lucas Marques
Veröffentlicht: (2025)
von: Sneller, Lucas Marques
Veröffentlicht: (2025)
Automated Market Makers: Toward More Profitable Liquidity Provisioning Strategies
von: Drossos, Thanos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Drossos, Thanos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Trading Electrons: Predicting DART Spread Spikes in ISO Electricity Markets
von: Hubert, Emma, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hubert, Emma, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Improving Capital Efficiency and Impermanent Loss: Multi-Token Proactive Market Maker
von: Chen, Wayne, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chen, Wayne, et al.
Veröffentlicht: (2023)
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
von: Henning, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Henning, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Which Voices Move Markets? Speaker Identity and the Cross-Section of Post-Earnings Returns
von: Sidhu, Karmanpartap Singh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sidhu, Karmanpartap Singh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The Market Maker's Dilemma: Navigating the Fill Probability vs. Post-Fill Returns Trade-Off
von: Albers, Jakob, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Albers, Jakob, et al.
Veröffentlicht: (2025)
MarketGPT: Developing a Pre-trained transformer (GPT) for Modeling Financial Time Series
von: Wheeler, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wheeler, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Subtle Interplay between Square-root Impact, Order Imbalance & Volatility II: An Artificial Market Generator
von: Maitrier, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Maitrier, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Continuous-time Equilibrium Returns in Markets with Price Impact and Transaction Costs
von: Anthropelos, Michail, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Anthropelos, Michail, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dynamic Pricing in Securities Lending Market: Application in Revenue Optimization for an Agent Lender Portfolio
von: Xu, Jing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Xu, Jing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
From Hypotheses to Factors: Constrained LLM Agents in Cryptocurrency Markets
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Optimal Execution Strategies Incorporating Internal Liquidity Through Market Making
von: Morimoto, Yusuke
Veröffentlicht: (2024)
von: Morimoto, Yusuke
Veröffentlicht: (2024)
Pricing and Hedging Financial Derivatives in Merger\&Acquisition Deals with Price Impact
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Online Learning of Order Flow and Market Impact with Bayesian Change-Point Detection Methods
von: Tsaknaki, Ioanna-Yvonni, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Tsaknaki, Ioanna-Yvonni, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Exploring Microstructural Dynamics in Cryptocurrency Limit Order Books: Better Inputs Matter More Than Stacking Another Hidden Layer
von: Wang, Haochuan
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Haochuan
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Optimal Benchmark Design under Costly Manipulation
von: Hernando-Veciana, Ángel
Veröffentlicht: (2025) -
On The Quality Of Cryptocurrency Markets: Centralized Versus Decentralized Exchanges
von: Barbon, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
Microstructure and Manipulation: Quantifying Pump-and-Dump Dynamics in Cryptocurrency Markets
von: Karbalaii, Mahya
Veröffentlicht: (2025) -
Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
von: Rola, Przemysław
Veröffentlicht: (2025) -
Price-Aware Automated Market Makers: Models Beyond Brownian Prices and Static Liquidity
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2024)