Probabilistic closed-form formulas for pricing nonlinear payoff variance and volatility derivatives under Schwartz model with time-varying log-return volatility

Fuente: arXiv
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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Bunchak, Nontawat, Rakwongwan, Udomsak, Sutthimat, Phiraphat
Formato: Preprint
Publicado: 2025
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