Buchumschlag

Probabilistic closed-form formulas for pricing nonlinear payoff variance and volatility derivatives under Schwartz model with time-varying log-return volatility

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bunchak, Nontawat, Rakwongwan, Udomsak, Sutthimat, Phiraphat
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Fractional Brownian markets with time-varying volatility and high-frequency data
von: Lahiri, Ananya, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Statistical inference for rough volatility: Minimax Theory
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Robustified Gaussian quasi-BIC for volatility
von: Eguchi, Shoichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A GMM approach to estimate the roughness of stochastic volatility
von: Bolko, Anine E., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Estimating the roughness exponent of stochastic volatility from discrete observations of the integrated variance
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Robustified Gaussian quasi-likelihood inference for volatility
von: Eguchi, Shoichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sharp adaptive nonparametric testing for constant volatility
von: Brutsche, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Short-time expansion of characteristic functions in a rough volatility setting with applications
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Nonparametric inference for spot volatility in pure-jump semimartingales
von: Yan, Chengxin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A nonparametric test for rough volatility
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Impact of the COVID-19 pandemic on the financial market efficiency of price returns, absolute returns, and volatility increment: Evidence from stock and cryptocurrency markets
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2025)

Efficient parameter estimation for parabolic SPDEs based on a log-linear model for realized volatilities
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A note on estimation of quarticity based on spot volatility
von: Guo, Yi
Veröffentlicht: (2026)

Spectral analysis of high-dimensional spot volatility matrix with applications
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A robust and scalable estimation for high-dimensional volatility models
von: Chen, Kejun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Probabilistic weighted Dirichlet process mixture with an application to stochastic volatility models
von: Peng Sun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

New closed-form estimators for discrete distributions
von: Fischer, Adrian
Veröffentlicht: (2025)

Efficient estimation of partially linear additive Cox models and variance estimation under shape restrictions
von: Lang, Junjun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inference on the intraday spot volatility from high-frequency order prices with irregular microstructure noise
von: Bibinger, Markus
Veröffentlicht: (2023)

A log-linear model for non-stationary time series of counts
von: Leucht, Anne, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Simultaneous inference for monotone and smoothly time-varying functions under complex temporal dynamics
von: Luo, Tianpai, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Semiparametric mean and variance joint models with Laplace link functions for count time series
von: Liu, Tianqing, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pseudo-variance quasi-maximum likelihood estimation of semi-parametric time series models
von: Armillotta, Mirko, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A closed form solution for Bayesian analysis of a simple linear mixed model
von: Vinje, Hilde, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A robust and p-hacking-proof significance test under variance uncertainty
von: Li, Xifeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Rough volatility: evidence from range volatility estimators
von: Mouti, Saad
Veröffentlicht: (2023)

Inference in generalized linear models with robustness to misspecified variances
von: De Santis, Riccardo, et al.
Veröffentlicht: (2022)

$L_2$-norm posterior contraction in Gaussian models with unknown variance
von: Jeong, Seonghyun
Veröffentlicht: (2025)

On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analytical Formula for Fractional-Order Conditional Moments of Nonlinear Drift CEV Process with Regime Switching: Hybrid Approach with Applications
von: Chumpong, Kittisak, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Correlation bounds, mixing and m-dependence under random time-varying network distances with an application to Cox-Processes
von: Kreiss, Alexander
Veröffentlicht: (2019)

Nonparametric estimation of trend for stochastic differential equations driven by multiplicative stochastic volatility
von: Rao, B. L. S. Prakasa
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic clustering for heterophilic stochastic block models with time-varying node memberships
von: Lin, Kevin Z, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Critical volatility threshold for log-normal to power-law transition
von: Kremnev, Valerii
Veröffentlicht: (2026)

Application of Hawkes volatility in the observation of filtered high-frequency price process in tick structures
von: Lee, Kyungsub
Veröffentlicht: (2022)

Estimation of the long-run variance of nonlinear time series with an application to change point analysis
von: Characiejus, Vaidotas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quantifying neural network uncertainty under volatility clustering
von: Wong, Steven Y. K., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonparametric estimation of linear multiplier for stochastic differential equations driven by multiplicative stochastic volatility
von: Rao, B. L. S Prakasa
Veröffentlicht: (2024)

From fair price to fair volatility: Towards an Efficiency-Consistent Definition of Financial Risk
von: Bianchi, Sergio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Minimax rates in variance and covariance changepoint testing
von: Moen, Per August Jarval
Veröffentlicht: (2024)