Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Brini, Alessio, Hsieh, David A., Kuiper, Patrick, Moushegian, Sean, Ye, David
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Pricing of Securities Computational Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2506.17511