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SABR-Informed Multitask Gaussian Process: A Synthetic-to-Real Framework for Implied Volatility Surface Construction

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Zhuang, Jirong, Wu, Xuan
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Computational Finance
Accesso online:	Acceder al recurso
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