Forecasting Nigerian Equity Stock Returns Using Long Short-Term Memory Technique
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Ojo, Adebola K., Okafor, Ifechukwude Jude |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Nonlinear Factor Decomposition via Kolmogorov-Arnold Networks: A Spectral Approach to Asset Return Analysis
von: Breazu, David
Veröffentlicht: (2026)
von: Breazu, David
Veröffentlicht: (2026)
Generalized Factor Neural Network Model for High-dimensional Regression
von: Guo, Zichuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guo, Zichuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Feature Selection with Annealing for Forecasting Financial Time Series
von: Pabuccu, Hakan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Pabuccu, Hakan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
From Index to Equity: Pre-Training Transformers for Stock Return Prediction
von: Coolsaet, Marie Soehl, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Coolsaet, Marie Soehl, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Regression and Forecasting of U.S. Stock Returns Based on LSTM
von: Zhou, Shicheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhou, Shicheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bitcoin Price Forecasting Based on Hybrid Variational Mode Decomposition and Long Short Term Memory Network
von: Boadi, Emmanuel
Veröffentlicht: (2025)
von: Boadi, Emmanuel
Veröffentlicht: (2025)
Comparative Study of Long Short-Term Memory (LSTM) and Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM): Prediction of Stock Market Movement
von: Mahmood, Tariq, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mahmood, Tariq, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stock Price Prediction and Traditional Models: An Approach to Achieve Short-, Medium- and Long-Term Goals
von: Alamu, Opeyemi Sheu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alamu, Opeyemi Sheu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
AI in Investment Analysis: LLMs for Equity Stock Ratings
von: Papasotiriou, Kassiani, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Papasotiriou, Kassiani, et al.
Veröffentlicht: (2024)
LSR-IGRU: Stock Trend Prediction Based on Long Short-Term Relationships and Improved GRU
von: Zhu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
XGBoost Forecasting of NEPSE Index Log Returns with Walk Forward Validation
von: Malla, Sahaj Raj, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Malla, Sahaj Raj, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Using Deep Learning to Find the Next Unicorn: A Practical Synthesis
von: Cao, Lele, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Cao, Lele, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Super-fast Rates of Convergence for Neural Network Classifiers under the Hard Margin Condition
von: Tepakbong, Nathanael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tepakbong, Nathanael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the Sample Complexity of One Hidden Layer Networks with Equivariance, Locality and Weight Sharing
von: Behboodi, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Behboodi, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Study on Stock Forecasting Using Deep Learning and Statistical Models
von: Gupta, Himanshu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gupta, Himanshu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Predicting Phishing Websites Using Support Vector Machine and MultiClass Classification Based on Association Rule Techniques
von: Woods, Nancy C., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Woods, Nancy C., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Advanced Stock Market Prediction Using Long Short-Term Memory Networks: A Comprehensive Deep Learning Framework
von: Chaudhary, Rajneesh
Veröffentlicht: (2025)
von: Chaudhary, Rajneesh
Veröffentlicht: (2025)
Convolutional Attention in Betting Exchange Markets
von: Gonçalves, Rui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gonçalves, Rui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
News Sentiment Embeddings for Stock Price Forecasting
von: Qayyum, Ayaan
Veröffentlicht: (2025)
von: Qayyum, Ayaan
Veröffentlicht: (2025)
Theoretical Compression Bounds for Wide Multilayer Perceptrons
von: Cheairi, Houssam El, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cheairi, Houssam El, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Exploiting Supply Chain Interdependencies for Stock Return Prediction: A Full-State Graph Convolutional LSTM
von: Liu, Chang
Veröffentlicht: (2023)
von: Liu, Chang
Veröffentlicht: (2023)
Inverting the Fundamental Diagram and Forecasting Boundary Conditions: How Machine Learning Can Improve Macroscopic Models for Traffic Flow
von: Briani, Maya, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Briani, Maya, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Directional Convergence, Benign Overfitting of Gradient Descent in leaky ReLU two-layer Neural Networks
von: Hashimoto, Ichiro
Veröffentlicht: (2025)
von: Hashimoto, Ichiro
Veröffentlicht: (2025)
Mitigating Distribution Shift in Stock Price Data via Return-Volatility Normalization for Accurate Prediction
von: Lee, Hyunwoo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lee, Hyunwoo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Time-Causal VAE: Robust Financial Time Series Generator
von: Acciaio, Beatrice, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Acciaio, Beatrice, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stock Movement Prediction with Multimodal Stable Fusion via Gated Cross-Attention Mechanism
von: Zong, Chang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zong, Chang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deep Learning for Hydroelectric Optimization: Generating Long-Term River Discharge Scenarios with Ensemble Forecasts from Global Circulation Models
von: Dias, Julio Alberto Silva
Veröffentlicht: (2024)
von: Dias, Julio Alberto Silva
Veröffentlicht: (2024)
A Generalization Bound for a Family of Implicit Networks
von: Fung, Samy Wu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fung, Samy Wu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
CRISIS ALERT:Forecasting Stock Market Crisis Events Using Machine Learning Methods
von: Chen, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Application of Machine Learning in Stock Market Forecasting: A Case Study of Disney Stock
von: Huang, Dengxin
Veröffentlicht: (2023)
von: Huang, Dengxin
Veröffentlicht: (2023)
Large Skew-t Copula Models and Asymmetric Dependence in Intraday Equity Returns
von: Deng, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Deng, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
From Theory to Application: A Practical Introduction to Neural Operators in Scientific Computing
von: Jha, Prashant K.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jha, Prashant K.
Veröffentlicht: (2025)
Financial Anomaly Detection for the Canadian Market
von: Caputi, Luigi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Caputi, Luigi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Adversarial Subspace Generation for Outlier Detection in High-Dimensional Data
von: Cribeiro-Ramallo, Jose, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cribeiro-Ramallo, Jose, et al.
Veröffentlicht: (2025)
RL-Exec: Impact-Aware Reinforcement Learning for Opportunistic Optimal Liquidation, Outperforms TWAP and a Book-Liquidity VWAP on BTC-USD Replays
von: Duflot, Enzo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Duflot, Enzo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bankruptcy analysis using images and convolutional neural networks (CNN)
von: Tavares, Luiz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tavares, Luiz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
News-Driven Stock Price Forecasting in Indian Markets: A Comparative Study of Advanced Deep Learning Models
von: Attaluri, Kaushal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Attaluri, Kaushal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Online High-Frequency Trading Stock Forecasting with Automated Feature Clustering and Radial Basis Function Neural Networks
von: Ntakaris, Adamantios, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ntakaris, Adamantios, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Backpropagation Through Time For Networks With Long-Term Dependencies
von: Bird, George, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bird, George, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Deep Learning and Transfer Learning Architectures for English Premier League Player Performance Forecasting
von: Frees, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Frees, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Nonlinear Factor Decomposition via Kolmogorov-Arnold Networks: A Spectral Approach to Asset Return Analysis
von: Breazu, David
Veröffentlicht: (2026) -
Generalized Factor Neural Network Model for High-dimensional Regression
von: Guo, Zichuan, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Feature Selection with Annealing for Forecasting Financial Time Series
von: Pabuccu, Hakan, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
From Index to Equity: Pre-Training Transformers for Stock Return Prediction
von: Coolsaet, Marie Soehl, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Regression and Forecasting of U.S. Stock Returns Based on LSTM
von: Zhou, Shicheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)