Buchumschlag

The relation of bias with risk in empirically constrained inferences

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Sakthivadivel, Dalton A R
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Statistics Theory Statistical Mechanics Probability 60F10, 62B10, 62C10, 82M60
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Distributional Statistical Models: Weak Moments, Cumulants, and a Central Limit Theorem
von: Labouriau, R.
Veröffentlicht: (2026)

Robust estimation of a Markov chain transition matrix from multiple sample paths
von: Leskelä, Lasse, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Note on Physical Dependence and Mixing Conditions for Triangular Arrays
von: Heinrichs, Florian
Veröffentlicht: (2026)

Exact and asymptotic distribution theory for the empirical correlation of two AR(1) processes with Gaussian increments
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Variational Inference for Latent Variable Models in High Dimensions
von: Zhong, Chenyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Depth Patterns and their Applications in Animal Tracking
von: Betken, Annika, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Weak Convergence of the Function-Indexed Sequential Empirical Process and its Smoothed Analogue under Nonstationarity
von: Scholze, Florian Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Statistical inference for a stochastic generalized logistic differential equation
von: Baltazar-Larios, Fernando, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hawkes autoregressive processes: a new model for multiscale and heterogeneous processes
von: Leblanc, Théo
Veröffentlicht: (2025)

Approximation Techniques for the Reconstruction of the Probability Measure and the Coupling Parameters in a Curie-Weiss Model for Large Populations
von: Ballesteros, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Reconstructing the Probability Measure of a Curie-Weiss Model Observing the Realisations of a Subset of Spins
von: Ballesteros, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The central limit theorem for sum-functions of m-tuples of spacings
von: Mirakhmedov, Sherzod M.
Veröffentlicht: (2024)

M-estimation for Gaussian processes with time-inhomogeneous drifts from high-frequency data
von: Shimizu, Yasutaka
Veröffentlicht: (2025)

Upper and lower bounds for local Lipschitz stability of Bayesian posteriors
von: Cvetković, Nada, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Probabilistic cellular automata with local transition matrices: synchronization, ergodicity, and inference
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Statistical inference for mean-field queueing systems
von: Lambadaris, Ioannis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Equivalence of Locally Stationary Processes and Bivariate White Noise
von: Butucea, Cristina, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stein's method for the matrix normal distribution
von: Gaunt, Robert E., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Fractional Cointegration of Geometric Functionals
von: Caponera, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Inferring the dependence graph density of binary graphical models in high dimension
von: Chevallier, Julien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic analysis of estimators of ergodic stochastic differential equations
von: Ganguly, Arnab
Veröffentlicht: (2024)

Longitudinal Network Models and Permutation-Uniform Markov Chains
von: Schwartz, William K., et al.
Veröffentlicht: (2021)

On stable central limit theorems for multivariate discrete-time martingales
von: Häusler, Erich, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Tests of independence for pairs of paths of non-stationary Gaussian processes
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Choosing the Right Norm for Change Point Detection in Functional Data
von: Bastian, Patrick
Veröffentlicht: (2025)

A test for counting sequences of integer-valued autoregressive models
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Large deviations for diffusions: Donsker-Varadhan meet Freidlin-Wentzell
von: Bertini, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Expectations of some ratio-type estimators under the gamma distribution
von: Shih, Jia-Han
Veröffentlicht: (2025)

Bivariate measure-inducing quasi-copulas
von: Stopar, Nik
Veröffentlicht: (2024)

Beyond the Central Limit: Universality of the Gamma Distribution from Padé-Enhanced Large Deviations
von: Castro, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Non trivial optimal sampling rate for estimating a Lipschitz-continuous function in presence of mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck noise
von: Bernardi, Enrico, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multiple change-points detection based on U-Statistics under weak dependence
von: Ngatchou-Wandji, Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Concentration with Gaussian Approximation
von: Austern, Morgane, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Edge-indexed network time series with graph Ornstein-Uhlenbeck dynamics
von: Chen, Jiaming, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Strong maximum a posteriori estimation in Banach spaces with Gaussian priors
von: Lambley, Hefin
Veröffentlicht: (2023)

Reconstruction of the Probability Measure and the Coupling Parameters in a Curie-Weiss Model
von: Ballesteros, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic behavior of the variance of the BLUE for the mean of stationary processes
von: Ginovyan, Mamikon S.
Veröffentlicht: (2026)

Finite-sample properties of the trimmed mean
von: Oliveira, Roberto I., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical inference for Levy-driven graph supOU processes: From short- to long-memory in high-dimensional time series
von: Mehta, Shreya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Tame sparse exponential random graphs
von: Chakraborty, Suman, et al.
Veröffentlicht: (2024)