Quantum Stochastic Walks for Portfolio Optimization: Theory and Implementation on Financial Networks

Fuente: arXiv

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Chang, Yen Jui, Wang, Wei-Ting, Wang, Yun-Yuan, Liu, Chen-Yu, Chen, Kuan-Cheng, Chang, Ching-Ray
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Portfolio Management
Accès en ligne:	Acceder al recurso
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Internet

https://arxiv.org/abs/2507.03963