Buchumschlag

Dynamic Asset Pricing with α-MEU Model

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Fan, Jiacheng, He, Xue Dong, Wu, Ruocheng
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Pricing of Securities Theoretical Economics
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Why `Fair Market Valuations' are Inappropirate for Employee-Owned Firms and Partnerships
von: Ellerman, David
Veröffentlicht: (2025)

Rethinking Beta: A Causal Take on CAPM
von: Cohen, Naftali
Veröffentlicht: (2025)

Price and Payoff Autocorrelations in a Multi-Period Consumption-Based Asset Pricing Model
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2022)

A Causation-Based Framework for Pricing and Cost Allocation of Energy, Reserves, and Transmission in Modern Power Systems
von: Ribeiro, Luiza, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Three Remarks On Asset Pricing
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)

Market-Based Asset Price Probability
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2022)

Expressions of Market-Based Correlations Between Prices and Returns of Two Assets
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2024)

An Asymmetric Capital Asset Pricing Model
von: Hatemi-J, Abdulnasser
Veröffentlicht: (2024)

Asset Pricing Model in Markets of Imperfect Information and Subjective Views
von: Lalioui, Hafid, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asset Pricing in the Presence of Market Microstructure Noise
von: Yegon, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
von: Lauria, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Wartime Controls, Political Connections, and the Pricing of Zaibatsu Rents in Japan, 1930-1943
von: Morimoto, Keiichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
von: Lindquist, W. Brent, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Surprising Irrelevance of Total-Value-Locked on Cryptocurrency Returns
von: Brigida, Matt
Veröffentlicht: (2025)

To Bubble or Not to Bubble: Asset Price Dynamics and Optimality in OLG Economies
von: Bosi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Market-Based Price Autocorrelation
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2022)

On Quantum Ambiguity and Potential Exponential Computational Speed-Ups to Solving Dynamic Asset Pricing Models
von: Ghysels, Eric, et al.
Veröffentlicht: (2024)

No-Arbitrage Pricing, Dynamics and Forward Prices of Collateralized Derivatives
von: Calvelli, Alessio
Veröffentlicht: (2022)

Common Idiosyncratic Quantile Factors and Asset Prices
von: Barunik, Jozef, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Economic Complexity Limits Accuracy of Price Probability Predictions by Gaussian Distributions
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)

Time Instability of the Fama-French Multifactor Models: An International Evidence
von: Moriya, Koichiro, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
von: Ling, Patrick
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and Calibration of VIX Derivatives in Mixed Bergomi Models via Quantisation
von: Kyakutwika, Nelson, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Data-driven Option Pricing
von: Dai, Min, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Co-Pricing Factor Zoo
von: Dickerson, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Priced risk in corporate bonds
von: Dickerson, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic PDEs and Quantitative Finance: The Black-Scholes-Merton Model of Options Pricing and Riskless Trading
von: Kaplowitz, Brandon, et al.
Veröffentlicht: (2012)

Joint Pricing in SPX and VIX Derivative Markets with Composite Change of Time Models
von: Cheng, Liexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A3T-GCN for FTSE100 Components Price Forecasting
von: Paredes, A. L.
Veröffentlicht: (2025)

Fair Pricing in Long-Term Insurance: A Unified Framework
von: Lim, Hong Beng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Interpretable Deep Learning for Stock Returns: A Consensus-Bottleneck Asset Pricing Model
von: Kim, Changeun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Music as an Asset Class
von: Stoikov, Sasha, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Keeping Up with the Correlations: Stochastic Spot/Volatility Correlation and Exotic Pricing
von: Higgins, Mark
Veröffentlicht: (2026)

Generative Pricing of Basket Options via Signature-Conditioned Mixture Density Networks
von: Molla, Hasib Uddin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing Fractal Derivatives under Sub-Mixed Fractional Brownian Motion with Jumps
von: Karimi, Nader
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and hedging the prepayment option of mortgages under stochastic housing market activity
von: Perotti, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trading Graph Neural Network
von: Wu, Xian
Veröffentlicht: (2025)

Robust Pricing of Equity-Indexed Annuities under Uncertain Volatility and Stochastic Interest Rate
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparative Study of Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Techniques for Enhanced Derivative Pricing
von: Case, Giacomo
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Damping with Hierarchical Adaptive Quadrature for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options in Lévy Models
von: Samet, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2022)