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Beating the Best Constant Rebalancing Portfolio in Long-Term Investment: A Generalization of the Kelly Criterion and Universal Learning Algorithm for Markets with Serial Dependence

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lam, Duy Khanh
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management Information Theory Machine Learning Computational Finance
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