Buchumschlag

Variable annuities: A closer look at ratchet guarantees, hybrid contract designs, and taxation

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Alonso-Garcia, Jennifer, Garces, Len Patrick Dominic M., Ziveyi, Jonathan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management Optimization and Control Pricing of Securities 91G05, 91G60, 90C39
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Black-Scholes-Merton Option Pricing Revisited: Did we Find a Fatal Flaw?
von: Mink, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Deep Least Squares Monte Carlo methods for the valuation of variable annuities with guarantees
von: Langrené, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Cross-Currency Heath-Jarrow-Morton Framework in the Multiple-Curve Setting
von: Gnoatto, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Equity Protection Swaps: A New Type of Investment Insurance for Holders of Superannuation Accounts
von: Xu, Huansang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Efficient approximations for utility-based pricing
von: Carassus, Laurence, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Signature volatility models: pricing and hedging with Fourier
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A functional variational approach to pricing path dependent insurance policies
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Machine-learning regression methods for American-style path-dependent contracts
von: Gambara, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic Volatility, Jumps, and Rates: A Unified Framework for Option Pricing and Term-Structure Simulation
von: Putri, Nunik Srikandi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Framework for Waterfall Pricing Using Simulation-Based Uncertainty Modeling
von: Jean, Nicola, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Functional quantization of rough volatility and applications to volatility derivatives
von: Bonesini, Ofelia, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Calibration and Option Pricing with Stochastic Volatility and Double Exponential Jumps
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Robo-Advising in Motion: A Model Predictive Control Approach
von: Bielecki, Tomasz R., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pricing with Passion: The Local Occupied Volatility (LOV) Model
von: Tissot-Daguette, Valentin
Veröffentlicht: (2026)

Risk-aware Trading Portfolio Optimization
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Thiele's PIDE for unit-linked policies in the Heston-Hawkes stochastic volatility model
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Tighter 'uniform bounds for Black-Scholes implied volatility' and the applications to root-finding
von: Choi, Jaehyuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)

From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
von: Wizman, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic PDEs for large portfolios with general mean-reverting volatility processes
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Mean Field Equilibrium Asset Pricing Models With Exponential Utility
von: Sekine, Masashi
Veröffentlicht: (2026)

Filtering in a hazard rate change-point model with financial and life-insurance applications
von: Buttarazzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multifactor Quadratic Hobson and Rogers models
von: Foschi, Paolo
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian Filtering for Multi-period Mean-Variance Portfolio Selection
von: Sikaria, Shubhangi, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Higher-order ATM asymptotics for the CGMY model via the characteristic function
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal strategy and deep hedging for share repurchase programs
von: Corti, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Portfolios Generated by Contingent Claim Functions, with Applications to Option Pricing
von: Fernholz, Ricardo T., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Rough volatility dynamics in commodity markets
von: Daluiso, Roberto, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pricing Quanto and Composite Contracts with Local-Correlation Models
von: Pallavicini, Andrea
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Parlay Wagering and Whitrow Asymptotics: A State-Price and Implicit-Cash Treatment
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-Constrained Kelly for Mutually Exclusive Outcomes: CRRA Support Invariance and Logarithmic One-Dimensional Calibration
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026)

Single-Event Multinomial Full Kelly via Implicit State Positions
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026)

A framework for the valuation of insurance liabilities by production cost
von: Moehr, Christoph
Veröffentlicht: (2023)

Representation of forward performance criteria with random endowment via FBSDE and its application to forward optimized certainty equivalent
von: Liang, Gechun, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Risk-Neutral Pricing of Random-Expiry Options Using Trinomial Trees
von: Bossu, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multilevel Monte Carlo simulation for VIX options in the rough Bergomi model
von: Bourgey, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Interest rate convexity in a Gaussian framework
von: Jacquier, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Clarifying Note on Long-Horizon Investment and Dollar-Cost Averaging: An Effective Investment Exposure Perspective
von: Sato, Zeusu
Veröffentlicht: (2025)

Jump risk premia in the presence of clustered jumps
von: Liu, Francis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Gatheral double stochastic volatility model with Skorokhod reflection
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2025)