Multi-Scale Network Dynamics and Systemic Risk: A Model Context Protocol Approach to Financial Markets
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Bhandari, Avishek |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Taming Tail Risk in Financial Markets: Conformal Risk Control for Nonstationary Portfolio VaR
di: Schmitt, Marc
Pubblicazione: (2026)
di: Schmitt, Marc
Pubblicazione: (2026)
Research on Financial Multi-Asset Portfolio Risk Prediction Model Based on Convolutional Neural Networks and Image Processing
di: Lei, Fu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lei, Fu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Enhancing Anomaly Detection in Financial Markets with an LLM-based Multi-Agent Framework
di: Park, Taejin
Pubblicazione: (2024)
di: Park, Taejin
Pubblicazione: (2024)
Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Systemic Risk Bailout: A PGO Approach Based on Neural Network
di: Xiao, Shuhua, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Xiao, Shuhua, et al.
Pubblicazione: (2022)
An Integrated Model for Financial Risk Assessment of Grid-ignited Wildfires
di: Nematshahi, Saeed, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nematshahi, Saeed, et al.
Pubblicazione: (2025)
Design and Optimization of Big Data and Machine Learning-Based Risk Monitoring System in Financial Markets
di: Wang, Liyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Liyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Systemic Risk in DeFi: A Network-Based Fragility Analysis of TVL Dynamics
di: Zhang, Shiyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Shiyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Lessons From Model Risk Management in Financial Institutions for Academic Research
di: Alaghmandan, Mahmood, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Alaghmandan, Mahmood, et al.
Pubblicazione: (2024)
Systemic Risk and Default Cascades in Global Equity Markets: Extending the Gai-Kapadia Framework with Stochastic Simulations and Network Analysis
di: Pereda, Ana I. C.
Pubblicazione: (2025)
di: Pereda, Ana I. C.
Pubblicazione: (2025)
A Multi-step Approach for Minimizing Risk in Decentralized Exchanges
di: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quantum Network of Assets (QNA): A Density-Operator Framework for Market Dependence and Structural Risk Diagnostics
di: Gong, Hui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gong, Hui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explainable AI for Comprehensive Risk Assessment for Financial Reports: A Lightweight Hierarchical Transformer Network Approach
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Static Hedging of Freight Rate Risk in the Shipping Market under Model Uncertainty
di: Papayiannis, Georgios I.
Pubblicazione: (2022)
di: Papayiannis, Georgios I.
Pubblicazione: (2022)
Dynamic Clearing and Contagion in Financial Networks
di: Banerjee, Tathagata, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Banerjee, Tathagata, et al.
Pubblicazione: (2018)
Quantifying Seasonal Weather Risk in Indian Markets: Stochastic Model for Risk-Averse State-Specific Temperature Derivative Pricing
di: Hooda, Soumil, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hooda, Soumil, et al.
Pubblicazione: (2024)
On Vulnerability Conditional Risk Measures: Comparisons and Applications in Cryptocurrency Market
di: Pu, Tong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pu, Tong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Robust Optimal Strategies for Early Liquidation in Financial Systems
di: Ahn, Dohyun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ahn, Dohyun, et al.
Pubblicazione: (2026)
Model Risk Management for Generative AI In Financial Institutions
di: Bhattacharyya, Anwesha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bhattacharyya, Anwesha, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modeling and Forecasting Tail Risk Spillovers: A Component-Based CAViaR Approach
di: Lacava, Demetrio
Pubblicazione: (2026)
di: Lacava, Demetrio
Pubblicazione: (2026)
Credit Risk Assessment Model for UAE Commercial Banks: A Machine Learning Approach
di: Saxena, Aditya, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Saxena, Aditya, et al.
Pubblicazione: (2024)
Automated Risk Management Mechanisms in DeFi Lending Protocols: A Crosschain Comparative Analysis of Aave and Compound
di: Iftikhar, Erum, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Iftikhar, Erum, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explainable Risk Classification in Financial Reports
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Financial Dynamics and Interconnected Risk of Liquid Restaking
di: Sevim, Hasret Ozan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Sevim, Hasret Ozan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Uncertainty Propagation and Dynamic Robust Risk Measures
di: Moresco, Marlon, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Moresco, Marlon, et al.
Pubblicazione: (2023)
Navigating Market Turbulence: Insights from Causal Network Contagion Value at Risk
di: Rigana, Katerina, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rigana, Katerina, et al.
Pubblicazione: (2024)
Tail Risk Analysis for Financial Time Series
di: Kiriliouk, Anna, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kiriliouk, Anna, et al.
Pubblicazione: (2024)
Adaptive Window Selection for Financial Risk Forecasting
di: Li, Yinhuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Yinhuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Machine Learning Based Stress Testing Framework for Indian Financial Market Portfolios
di: G, Vidya Sagar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: G, Vidya Sagar, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Risk Assessment of Wildland-Urban Interface Fires
di: Hu, Yusheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hu, Yusheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market-Neutral Strategies in Mid-Cap Portfolio Management: A Data-Driven Approach to Long-Short Equity
di: Kothari, Saumya, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kothari, Saumya, et al.
Pubblicazione: (2024)
A State-Dependent Dual Risk Model
di: Zhu, Lingjiong
Pubblicazione: (2015)
di: Zhu, Lingjiong
Pubblicazione: (2015)
Value-at-Risk- and Expectile-based Systemic Risk Measures and Second-order Asymptotics: With Applications to Diversification
di: Geng, Bingzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Geng, Bingzhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Through-the-Cycle PD Estimation Under Incomplete Data -- A Single Risk Factor Approach
di: Dömötör, Barbara, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dömötör, Barbara, et al.
Pubblicazione: (2025)
Application of Natural Language Processing in Financial Risk Detection
di: Wang, Liyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Liyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Risk Mitigation Model of Monetary Ecosystem with Stablecoins
di: Wen, Hongzhe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wen, Hongzhe, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Integrated Approach to Importance Sampling and Machine Learning for Efficient Monte Carlo Estimation of Distortion Risk Measures in Black Box Models
di: Bettels, Sören, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bettels, Sören, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Tracking Error and the Total Portfolio Approach
di: Alankar, Ashwin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alankar, Ashwin, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Epistemic Risk of Risk: A Modal Framework for Quantitative Risk Management
di: Assa, Hirbod
Pubblicazione: (2026)
di: Assa, Hirbod
Pubblicazione: (2026)
Systemic Risk Radar: A Multi-Layer Graph Framework for Early Market Crash Warning
di: Neela, Sandeep
Pubblicazione: (2025)
di: Neela, Sandeep
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Taming Tail Risk in Financial Markets: Conformal Risk Control for Nonstationary Portfolio VaR
di: Schmitt, Marc
Pubblicazione: (2026) -
Research on Financial Multi-Asset Portfolio Risk Prediction Model Based on Convolutional Neural Networks and Image Processing
di: Lei, Fu, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Enhancing Anomaly Detection in Financial Markets with an LLM-based Multi-Agent Framework
di: Park, Taejin
Pubblicazione: (2024) -
Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Optimal Systemic Risk Bailout: A PGO Approach Based on Neural Network
di: Xiao, Shuhua, et al.
Pubblicazione: (2022)