Mapping Crisis-Driven Market Dynamics: A Transfer Entropy and Kramers-Moyal Approach to Financial Networks

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Khalilian, Pouriya, Golestani, Amirhossein N., Eslamifar, Mohammad, Firouzjaee, Mostafa T., Firouzjaee, Javad T.
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Statistical Finance Physics and Society
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2507.09554