Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Łabędzki, Mikołaj
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Mathematical Finance Computational Finance Pricing of Securities Statistical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2507.11868