Eigenvalue Distribution of Empirical Correlation Matrices for Multiscale Complex Systems and Application to Financial Data

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	de Moraes, Luan M. T., Macêdo, Antônio M. S., Vasconcelos, Giovani L., Ospina, Raydonal
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Statistical Finance Data Analysis, Statistics and Probability
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https://arxiv.org/abs/2507.14325