Re-evaluating Short- and Long-Term Trend Factors in CTA Replication: A Bayesian Graphical Approach
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Benhamou, Eric, Ohana, Jean-Jacques, Etienne, Alban, Guez, Béatrice, Setrouk, Ethan, Jacquot, Thomas |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Building Trust in Illiquid Markets: an AI-Powered Replication of Private Equity Funds
di: Benhamou, E., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Benhamou, E., et al.
Pubblicazione: (2025)
Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy
di: Etienne, Alban, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Etienne, Alban, et al.
Pubblicazione: (2025)
PEARL: Private Equity Accessibility Reimagined with Liquidity
di: Benhamou, E., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Benhamou, E., et al.
Pubblicazione: (2025)
Exploring the Impact: How Decentralized Exchange Designs Shape Traders' Behavior on Perpetual Future Contracts
di: Chen, Erdong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Erdong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Information Leakages in the Green Bond Market
di: Shannon, Darren, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shannon, Darren, et al.
Pubblicazione: (2025)
Rolling intrinsic for battery valuation in day-ahead and intraday markets
di: Oeltz, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Oeltz, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modeling Loss-Versus-Rebalancing in Automated Market Makers via Continuous-Installment Options
di: Singh, Srisht Fateh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Singh, Srisht Fateh, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bimodal Dynamics of the Artificial Limit Order Book Stock Exchange with Autonomous Traders
di: Steinbacher, Matej, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Steinbacher, Matej, et al.
Pubblicazione: (2025)
Option Pricing on Automated Market Maker Tokens
di: Maymin, Philip Z.
Pubblicazione: (2026)
di: Maymin, Philip Z.
Pubblicazione: (2026)
A Taxonomy of Event-Linked Perpetual Futures: Variant Designs Beyond the Single-Market Binary Case
di: Nechepurenko, Maksym
Pubblicazione: (2026)
di: Nechepurenko, Maksym
Pubblicazione: (2026)
Heterogeneous Beliefs Model of Stock Market Predictability
di: Park, Jiho
Pubblicazione: (2024)
di: Park, Jiho
Pubblicazione: (2024)
E-TRENDS: Enhanced LSTM Trend Forecasting for Equities
di: Buchanan, Harris, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Buchanan, Harris, et al.
Pubblicazione: (2026)
Sizing the Risk: Kelly, VIX, and Hybrid Approaches in Put-Writing on Index Options
di: Wysocki, Maciej
Pubblicazione: (2025)
di: Wysocki, Maciej
Pubblicazione: (2025)
Empirical Analysis of the Model-Free Valuation Approach: Hedging Gaps, Conservatism, and Trading Opportunities
di: Chen, Zixing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Zixing, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep Learning for Short Term Equity Trend Forecasting: A Behavior Driven Multi Factor Approach
di: Luan, Yuqi
Pubblicazione: (2025)
di: Luan, Yuqi
Pubblicazione: (2025)
Ponzi Funds
di: van der Beck, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: van der Beck, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Loss-Versus-Rebalancing under Deterministic and Generalized block-times
di: Nezlobin, Alex, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nezlobin, Alex, et al.
Pubblicazione: (2025)
Growth rate of liquidity provider's wealth in G3Ms
di: Lee, Cheuk Yin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lee, Cheuk Yin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Trading Graph Neural Network
di: Wu, Xian
Pubblicazione: (2025)
di: Wu, Xian
Pubblicazione: (2025)
Productivity of Short Term Assets as a Signal of Future Stock Performance
di: Vohra, Veer, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vohra, Veer, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Empirical Analysis on Financial Markets: Insights from the Application of Statistical Physics
di: Li, Haochen, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Haochen, et al.
Pubblicazione: (2023)
Automated Market Making and Arbitrage Profits in the Presence of Fees
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2023)
Automated Market Making and Loss-Versus-Rebalancing
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2022)
Long Short-Term Memory Pattern Recognition in Currency Trading
di: Pal, Jai
Pubblicazione: (2024)
di: Pal, Jai
Pubblicazione: (2024)
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?
di: Sato, Yuki, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sato, Yuki, et al.
Pubblicazione: (2025)
Calculating Profits and Losses for Algorithmic Trading Strategies: A Short Guide
di: Glattfelder, James B., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Glattfelder, James B., et al.
Pubblicazione: (2024)
The Marginal Effects of Ethereum Network MEV Transaction Re-Ordering
di: Mizrach, Bruce, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mizrach, Bruce, et al.
Pubblicazione: (2025)
Testing replication for an agent-based model of market fragmentation and latency arbitrage
di: Ratliff-Crain, Ethan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ratliff-Crain, Ethan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Predicting Stock Price Movement as an Image Classification Problem
di: Steinbacher, Matej
Pubblicazione: (2023)
di: Steinbacher, Matej
Pubblicazione: (2023)
Option market making with hedging-induced market impact
di: Aubert, Paulin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aubert, Paulin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Online Learning of Order Flow and Market Impact with Bayesian Change-Point Detection Methods
di: Tsaknaki, Ioanna-Yvonni, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Tsaknaki, Ioanna-Yvonni, et al.
Pubblicazione: (2023)
Mean field equilibrium asset pricing model under partial observation: An exponential quadratic Gaussian approach
di: Sekine, Masashi
Pubblicazione: (2024)
di: Sekine, Masashi
Pubblicazione: (2024)
Push-response anomalies in high-frequency S&P 500 price series
di: Vlasiuk, Dmitrii, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vlasiuk, Dmitrii, et al.
Pubblicazione: (2025)
Open vs. Sealed: Auction Format Choice for Maximal Extractable Value
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)
Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modeling metaorder impact with a Non-Markovian Zero Intelligence model
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)
Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
Nash Equilibrium between Brokers and Traders
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Building Trust in Illiquid Markets: an AI-Powered Replication of Private Equity Funds
di: Benhamou, E., et al.
Pubblicazione: (2025) -
Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy
di: Etienne, Alban, et al.
Pubblicazione: (2025) -
PEARL: Private Equity Accessibility Reimagined with Liquidity
di: Benhamou, E., et al.
Pubblicazione: (2025) -
Exploring the Impact: How Decentralized Exchange Designs Shape Traders' Behavior on Perpetual Future Contracts
di: Chen, Erdong, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Information Leakages in the Green Bond Market
di: Shannon, Darren, et al.
Pubblicazione: (2025)