Enregistré dans:
| Auteur principal: | Hanke, Martin |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2025
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://arxiv.org/abs/2507.17350 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Noise-like analytic properties of imaginary chaos
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2024)
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2024)
Small-time central limit theorems for stochastic Volterra integral equations and their Markovian lifts
par: Friesen, Martin, et autres
Publié: (2024)
par: Friesen, Martin, et autres
Publié: (2024)
Limit theorems for the number of sign and level-set clusters of the Gaussian free field
par: McAuley, Michael, et autres
Publié: (2025)
par: McAuley, Michael, et autres
Publié: (2025)
Density of imaginary multiplicative chaos via Malliavin calculus
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2020)
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2020)
Near-maxima of the two-dimensional Discrete Gaussian Free Field
par: Biskup, Marek, et autres
Publié: (2020)
par: Biskup, Marek, et autres
Publié: (2020)
Cut-off phenomenon and asymptotic mixing for multivariate general linear processes
par: Barrera, Gerardo, et autres
Publié: (2025)
par: Barrera, Gerardo, et autres
Publié: (2025)
The density of imaginary multiplicative chaos is positive
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2024)
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2024)
Absolute continuity of non-Gaussian and Gaussian multiplicative chaos measures
par: Kim, Yujin H., et autres
Publié: (2024)
par: Kim, Yujin H., et autres
Publié: (2024)
Eigenvalues, eigenvector-overlaps, and regularized Fuglede-Kadison determinant of the non-Hermitian matrix-valued Brownian motion
par: Esaki, Syota, et autres
Publié: (2023)
par: Esaki, Syota, et autres
Publié: (2023)
On the orthogonality of zero-mean Gaussian measures: Sufficiently dense sampling
par: Furrer, Reinhard, et autres
Publié: (2022)
par: Furrer, Reinhard, et autres
Publié: (2022)
The radius of a self-repelling star polymer
par: Mueller, Carl, et autres
Publié: (2023)
par: Mueller, Carl, et autres
Publié: (2023)
Large deviation principles and functional limit theorems in the deep limit of wide random neural networks
par: Di Lillo, Simmaco, et autres
Publié: (2026)
par: Di Lillo, Simmaco, et autres
Publié: (2026)
On support sets of the critical Liouville Quantum Gravity
par: Biskup, Marek, et autres
Publié: (2024)
par: Biskup, Marek, et autres
Publié: (2024)
Stochastic Volterra equations: failure of the time-homogeneous Markov property
par: Friesen, Martin, et autres
Publié: (2025)
par: Friesen, Martin, et autres
Publié: (2025)
Investigation of sample paths properties of sub-Gaussian type random fields, with application to stochasic heat equations
par: Hopkalo, Olha, et autres
Publié: (2024)
par: Hopkalo, Olha, et autres
Publié: (2024)
Characterization of continuous stationary fields as generalized Ornstein-Uhlenbeck fields via multi-parameter Langevin equation and multiple Riemann-Stieltjes integration
par: Voutilainen, Marko, et autres
Publié: (2025)
par: Voutilainen, Marko, et autres
Publié: (2025)
No arbitrage and the existence of ACLMMs in general diffusion models
par: Criens, David, et autres
Publié: (2024)
par: Criens, David, et autres
Publié: (2024)
Existence for low-regularity McKean-Vlasov dynamics via emergence of regularity
par: Crowell, Robert Alexander
Publié: (2025)
par: Crowell, Robert Alexander
Publié: (2025)
A new approach to stochastic McKean-Vlasov limits with low-regularity coefficients
par: Crowell, Robert Alexander
Publié: (2025)
par: Crowell, Robert Alexander
Publié: (2025)
Dirichlet-Neumann Averaging: The DNA of Efficient Gaussian Process Simulation
par: Kutri, Robert, et autres
Publié: (2024)
par: Kutri, Robert, et autres
Publié: (2024)
Primal and dual optimal stopping with signatures
par: Bayer, Christian, et autres
Publié: (2023)
par: Bayer, Christian, et autres
Publié: (2023)
Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
par: Criens, David, et autres
Publié: (2023)
par: Criens, David, et autres
Publié: (2023)
Strong local nondeterminism for stochastic time-fractional slow and fast diffusion equations
par: Chen, Le, et autres
Publié: (2026)
par: Chen, Le, et autres
Publié: (2026)
Volatility Modeling with Rough Paths: A Signature-Based Alternative to Classical Expansions
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2025)
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2025)
Gaussian Free Field and Discrete Gaussians in Periodic Dimer Models
par: Berggren, Tomas, et autres
Publié: (2025)
par: Berggren, Tomas, et autres
Publié: (2025)
High-level moving excursions for spatiotemporal Gaussian random fields with long range dependence
par: Leonenko, N. N., et autres
Publié: (2024)
par: Leonenko, N. N., et autres
Publié: (2024)
Universality of extremal eigenvalues of large random matrices
par: Cipolloni, Giorgio, et autres
Publié: (2023)
par: Cipolloni, Giorgio, et autres
Publié: (2023)
Central limit theorems for non-linear functionals of Gaussian fields via Wiener chaos decomposition
par: Coppini, Fabio, et autres
Publié: (2025)
par: Coppini, Fabio, et autres
Publié: (2025)
SLE and its partition function in multiply connected domains via the Gaussian Free Field and restriction measures
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2024)
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2024)
On Stochastic Partial Differential Equations and their applications to Derivative Pricing through a conditional Feynman-Kac formula
par: Das, Kaustav, et autres
Publié: (2021)
par: Das, Kaustav, et autres
Publié: (2021)
Strassen's theorem for biased convex order
par: Acciaio, Beatrice, et autres
Publié: (2025)
par: Acciaio, Beatrice, et autres
Publié: (2025)
Stochastic fractional heat equation with general rough noise
par: Qian, Bin, et autres
Publié: (2026)
par: Qian, Bin, et autres
Publié: (2026)
Abrupt decorrelation for linear stochastic differential equations
par: López, Sergio I., et autres
Publié: (2025)
par: López, Sergio I., et autres
Publié: (2025)
Weak rough kernel comparison via PPDEs for integrated Volterra processes
par: Bossy, Mireille, et autres
Publié: (2025)
par: Bossy, Mireille, et autres
Publié: (2025)
Kolmogorov equations for stochastic Volterra processes with singular kernels
par: Gasteratos, Ioannis, et autres
Publié: (2025)
par: Gasteratos, Ioannis, et autres
Publié: (2025)
Slepian model based independent interval approximation for the level excursion distributions
par: Bengtsson, Henrik, et autres
Publié: (2024)
par: Bengtsson, Henrik, et autres
Publié: (2024)
Approximate Transitivity of Young Translation on Rough Paths
par: Bellingeri, Carlo, et autres
Publié: (2026)
par: Bellingeri, Carlo, et autres
Publié: (2026)
The Slepian model based independent interval approximation of persistency and zero-level excursion distributions
par: Bengtsson, Henrik, et autres
Publié: (2024)
par: Bengtsson, Henrik, et autres
Publié: (2024)
Unbiased Rough Integrators and No Free Lunch in Rough-Path-Based Market Models
par: Ichiba, Tomoyuki, et autres
Publié: (2025)
par: Ichiba, Tomoyuki, et autres
Publié: (2025)
The Burgers equation driven by a stochastic measure
par: Radchenko, Vadym
Publié: (2024)
par: Radchenko, Vadym
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Noise-like analytic properties of imaginary chaos
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2024) -
Small-time central limit theorems for stochastic Volterra integral equations and their Markovian lifts
par: Friesen, Martin, et autres
Publié: (2024) -
Limit theorems for the number of sign and level-set clusters of the Gaussian free field
par: McAuley, Michael, et autres
Publié: (2025) -
Density of imaginary multiplicative chaos via Malliavin calculus
par: Aru, Juhan, et autres
Publié: (2020) -
Near-maxima of the two-dimensional Discrete Gaussian Free Field
par: Biskup, Marek, et autres
Publié: (2020)