Buchumschlag

Bounding Conditional Value-at-Risk via Auxiliary Distributions with Bounded Discrepancies

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Pariente, Yaacov, Indelman, Vadim
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Accelerated Online Risk-Averse Policy Evaluation in POMDPs with Theoretical Guarantees and Novel CVaR Bounds
von: Pariente, Yaacov, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Online Risk-Averse Planning in POMDPs Using Iterated CVaR Value Function
von: Pariente, Yaacov, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Simplification of Risk Averse POMDPs with Performance Guarantees
von: Pariente, Yaacov, et al.
Veröffentlicht: (2024)

POMDPPlanners: Open-Source Package for POMDP Planning
von: Pariente, Yaacov, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Sharp Non-Asymptotic Bounds for the Star Discrepancy of Double-Infinite Random Matrices via Optimal Covering Numbers
von: Xu, Xiaoda, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic Expansion and Bounds for the Bias of Empirical Tail Value-at-Risk
von: Gribkova, Nadezhda, et al.
Veröffentlicht: (2026)

From Thomas Bayes to Big Data: On the feasibility of being a subjective Bayesian
von: Ritov, Ya'acov
Veröffentlicht: (2025)

No need for an oracle: the nonparametric maximum likelihood decision in the compound decision problem is minimax
von: Ritov, Ya'acov
Veröffentlicht: (2023)

A mixture of a normal distribution with random mean and variance -- Examples of inconsistency of maximum likelihood estimates
von: Ritov, Ya'acov
Veröffentlicht: (2024)

$L_q$ Lower Bounds on Distributed Estimation via Fisher Information
von: Chen, Wei-Ning, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Refined Risk Bounds for Unbounded Losses via Transductive Priors
von: Qian, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Normality of the Conditional Value-at-Risk based Pickands Estimator
von: Li, Yizhou, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Adversarial Surrogate Risk Bounds for Binary Classification
von: Frank, Natalie S.
Veröffentlicht: (2025)

Sharp Empirical Bernstein Bounds for the Variance of Bounded Random Variables
von: Martinez-Taboada, Diego, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Generalization and Robustness in Conditional Value-at-Risk
von: Mulumudi, Dinesh Karthik, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Hypergeometric Distribution Revisited: Tail Inequalities, Confidence Bounds and Sample Sizes
von: George, Anne-Marie
Veröffentlicht: (2024)

Non-Asymptotic Error Bounds for Causally Conditioned Directed Information Rates of Gaussian Sequences
von: Zheng, Yuping, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Smoothing the Conditional Value-at-Risk based Pickands Estimators
von: Li, Yizhou, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dimension-free Bounds for Sum of Dependent Matrices and Operators with Heavy-Tailed Distribution
von: Nakakita, Shogo, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal Bounds for Tyler's M-Estimator for Elliptical Distributions
von: Lau, Lap Chi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sharp Risk Bounds for Early-Stopping in Gaussian Linear Regression
von: Wegel, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Negative Moment Bounds for Sample Autocovariance Matrices of Stationary Processes Driven by Conditional Heteroscedastic Errors and Their Applications
von: Huang, Hsueh-Han, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Excess Risk Bounds for Empirical Risk Minimization on $p$-Norm Linear Regression
von: Hanchi, Ayoub El, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Subsampling Confidence Bound for Persistent Diagram via Time-delay Embedding
von: Park, Donghyun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Explicit Universal Bounds for Cumulants via Moments
von: Zhang, Jiechen
Veröffentlicht: (2025)

Bayes Risk for Goodness of Fit Tests
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bound on FWER for correlated normal distribution
von: Das, Nabaneet, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Towards Sharp Minimax Risk Bounds for Operator Learning
von: Adcock, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Root Finding Problem Revisited: Beyond the Robbins-Monro procedure
von: Yu, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bounding adapted Wasserstein metrics
von: Blanchet, Jose, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence of Statistical Estimators via Mutual Information Bounds
von: Khribch, El Mahdi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Worst-case Nonparametric Bounds for the Student T-statistic
von: Edelman, David
Veröffentlicht: (2025)

Sharp Bounds for Multiple Models in Matrix Completion
von: Liu, Dali, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bounding the probability of causality under ordinal outcomes
von: Sun, Hanmei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Information Lower Bounds for Robust Mean Estimation
von: Degenne, Rémy, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Comparing Comparators in Generalization Bounds
von: Hellström, Fredrik, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Computable Bounds for Strong Approximations with Applications
von: Ye, Haoyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Kernel Smoothing for Bounded Copula Densities
von: Muia, Mathias N., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Enhanced Marginal Sensitivity Model and Bounds
von: Zhang, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Tight Bounds for Local Glivenko-Cantelli
von: Blanchard, Moïse, et al.
Veröffentlicht: (2023)