Buchumschlag

LSD of sample covariances of superposition of matrices with separable covariance structure

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Hazarika, Javed, Paul, Debashis
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Statistics Theory 62H10, 60B20
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Asymptotics of estimators for structured covariance matrices
von: Lopuhaä, Hendrik Paul
Veröffentlicht: (2024)

Rank tests for time-varying covariance matrices observed under noise
von: Reiß, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Estimation of trace functionals and spectral measures of covariance operators in Gaussian models
von: Koltchinskii, Vladimir
Veröffentlicht: (2024)

Liberating dimension and spectral norm: A universal approach to spectral properties of sample covariance matrices
von: Yin, Yanqing
Veröffentlicht: (2024)

Test for independence of long-range dependent time series using distance covariance
von: Betken, Annika, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Tests of independence for pairs of paths of non-stationary Gaussian processes
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Spectral Algorithms for Correlated Two-view Models in High Dimensions
von: Du, Hang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Necessary and sufficient condition for CLT of linear spectral statistics of sample correlation matrices
von: Li, Yanpeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Generalized Linear Spectral Statistics of High-dimensional Sample Covariance Matrices and Its Applications
von: Hu, Yanlin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Knockoffs for exchangeable categorical covariates
von: Dreassi, Emanuela, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Many-sample tests for the equality and the proportionality hypotheses between large covariance matrices
von: Mei, Tianxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Many-sample tests for the dimensionality hypothesis for large covariance matrices among groups
von: Mei, Tianxing, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Eigenstructure inference for high-dimensional covariance with generalized shrinkage inverse-Wishart prior
von: Kim, Seongmin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stein's method for the matrix normal distribution
von: Gaunt, Robert E., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Spectral analysis of spatial-sign covariance matrices for heavy-tailed data with dependence
von: Chen, Hantao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Joint FCLT for Sample Quantile and Measures of Dispersion for Functionals of Mixing Processes
von: Bräutigam, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Deficiency bounds for the multivariate inverse hypergeometric distribution
von: Ouimet, Frédéric
Veröffentlicht: (2023)

Dirichlet kernel density estimation for strongly mixing sequences on the simplex
von: Daayeb, Hanen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convergence rate of Euler-Maruyama scheme to the invariant probability measure under total variation distance
von: Wang, Yuke, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models
von: Belomestny, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the maximal correlation of some stochastic processes
von: Chang, Yinshan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A note on the equivalence between the conditional uncorrelation and the independence of random variables
von: Jaworski, Piotr, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Bivariate measure-inducing quasi-copulas
von: Stopar, Nik
Veröffentlicht: (2024)

General linear hypothesis testing of high-dimensional mean vectors with unequal covariance matrices based on random integration
von: Cao, Mingxiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Local asymptotic normality for discretely observed McKean-Vlasov diffusions
von: Heidari, Akram, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
von: Petersson, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Wilks' joint moment formulas for embedded principal minors of Wishart random matrices
von: Genest, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Testing Independence of Infinite Dimensional Random Elements: A Sup-norm Approach
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Concentration and moment inequalities for sums of independent heavy-tailed random matrices
von: Jirak, Moritz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non trivial optimal sampling rate for estimating a Lipschitz-continuous function in presence of mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck noise
von: Bernardi, Enrico, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Random Modulation with Spherical Symmetry
von: Bagyan, Armine, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Distribution-free Measures of Association based on Optimal Transport
von: Deb, Nabarun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Testing High-dimensional Nonstationary Time Series
von: Liu, Ruihan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The exact region determined by Spearman's footrule, Gini's gamma and Kendall's tau
von: Bukovšek, Damjana Kokol, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Tests for the mean of high-dimensional data
von: Ferger, Dietmar
Veröffentlicht: (2026)

Recovering semipermeable barriers from reflected Brownian motion
von: Van Werde, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic comparison of negative multinomial and multivariate normal experiments
von: Genest, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Bootstrap Test for Independence of Time Series Based on the Distance Covariance
von: Betken, Annika, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Bayesian Analysis of Spiked Covariance Models: Correcting Eigenvalue Bias and Determining the Number of Spikes
von: Lee, Kwangmin, et al.
Veröffentlicht: (2024)