Buchumschlag

Markowitz Variance May Vastly Undervalue or Overestimate Portfolio Variance and Risks

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Olkhov, Victor
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	General Economics Economics General Finance Portfolio Management Statistical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Unwitting Markowitz' Simplification of Portfolio Random Returns
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)

Market-Based Variance of Market Portfolio and of Entire Market
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)

Market-Based Portfolio Variance
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)

Market-Based "Actual" Returns of Investors
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)

Market-Based Probability of Stock Returns
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)

Expressions of Market-Based Correlations Between Prices and Returns of Two Assets
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2024)

To VaR, or Not to VaR, That is the Question
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)

Impact IRR: Leveraging Modern Portfolio Theory to Define Impact Investments
von: Soliman, Daniel
Veröffentlicht: (2025)

Machine Learning Classification and Portfolio Allocation: with Implications from Machine Uncertainty
von: Bai, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Lower Bounds of Uncertainty of Observations of Macroeconomic Variables and Upper Limits on the Accuracy of Their Forecasts
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2024)

High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Market-Based Price Autocorrelation
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2022)

Can Large Language Models Improve Venture Capital Exit Timing After IPO?
von: Rashidi, Mohammadhossien
Veröffentlicht: (2025)

Theoretical Economics as Successive Approximations of Statistical Moments
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)

Analyzing the Crowding-Out Effect of Investment Herding on Consumption: An Optimal Control Theory Approach
von: Wang, Huisheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Economic Complexity Limits Accuracy of Price Probability Predictions by Gaussian Distributions
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)

Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
von: Mounira, Chniguir, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Cross-Stock Predictability via LLM-Augmented Semantic Networks
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Deep Learning, Predictability, and Optimal Portfolio Returns
von: Babiak, Mykola, et al.
Veröffentlicht: (2020)

On the Convergence of Credit Risk in Current Consumer Automobile Loans
von: Lautier, Jackson P., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Liquidity Premium, Liquidity-Adjusted Return and Volatility, and Extreme Liquidity
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Fees for Liquidity Provision in Automated Market Makers
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Diversification and Leverage in a Utility-Based Portfolio Allocation Approach
von: Markov, Vladimir
Veröffentlicht: (2025)

Mean-Field Price Formation on Trees with a Network of Relative Performance Concerns
von: Fujii, Masaaki
Veröffentlicht: (2025)

Market-Based Asset Price Probability
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2022)

Three Remarks On Asset Pricing
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)

From Binary Screens to Continuous Compliance: A Shariah Screening Measure for Portfolio Design
von: Qadi, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
von: Chen, Yuling Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Great year, bad Sharpe? A note on the joint distribution of performance and risk-adjusted return
von: Smerlak, Matteo
Veröffentlicht: (2023)

Volatility Depends on Market Trades and Macro Theory
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2020)

Behavioral Probability Weighting and Portfolio Optimization under Semi-Heavy Tails
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Budget Forecasting and Integrated Strategic Planning for Leaders
von: Salehi, Matt
Veröffentlicht: (2025)

Does it take two to tango: Interaction between Credit Default Swaps and National Stock Indices
von: Sovbetov, Yhlas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

HODL Strategy or Fantasy? 480 Million Crypto Market Simulations and the Macro-Sentiment Effect
von: Zhang, Weikang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Measuring the Time-Varying Market Efficiency in the Prewar and Wartime Japanese Stock Market, 1924-1943
von: Hirayama, Kenichi, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Wavelet Analysis of Cryptocurrencies -- Non-Linear Dynamics in High Frequency Domains
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2024)

Theoretical Economics and the Second-Order Economic Theory. What is it?
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)

Portfolio Optimization under Recursive Utility via Reinforcement Learning
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)

Asset Returns, Portfolio Choice, and Proportional Wealth Taxation
von: Frøseth, Anders G
Veröffentlicht: (2026)

Mapping Microscopic and Systemic Risks in TradFi and DeFi: a literature review
von: Aufiero, Sabrina, et al.
Veröffentlicht: (2025)