Buchumschlag

Markov Decision Processes with Value-at-Risk Criterion

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Xia, Li, Pan, Jinyan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Optimization and Control
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

On the Convergence Rate of MCTS for the Optimal Value Estimation in Markov Decision Processes
von: Chang, Hyeong Soo
Veröffentlicht: (2024)

Semismooth Newton Methods for Risk-Averse Markov Decision Processes
von: Gargiani, Matilde, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sample Complexity for Markov Decision Processes and Stochastic Optimal Control with Static Risk Measures
von: Chávez, Cristian, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Absorbing Markov Decision Processes
von: Dufour, François, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Non-Asymptotic Rates of Value Iteration for Average-Reward Markov Decision Processes
von: Lee, Jongmin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Risk-Averse Markov Decision Processes: Applications to Electricity Grid and Reservoir Management
von: Khojaste, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-averse formulations of Stochastic Optimal Control and Markov Decision Processes
von: Shapiro, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Markov Decision Processes on Continuous State Spaces
von: Li, Mengmeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Rectangularity and duality of distributionally robust Markov Decision Processes
von: Li, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Tractable Robust Markov Decision Processes
von: Grand-Clément, Julien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mean Field Markov Decision Processes
von: Bäuerle, Nicole
Veröffentlicht: (2021)

A Bayesian Composite Risk Approach for Stochastic Optimal Control and Markov Decision Processes
von: Ma, Wentao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Computational Hardness of Static Distributionally Robust Markov Decision Processes
von: Li, Yan
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Capital Requirements for Markov Decision Processes
von: Haskell, William B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Learning Risk Preferences in Markov Decision Processes: an Application to the Fourth Down Decision in the National Football League
von: Sandholtz, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On Dynamic Programming Decompositions of Static Risk Measures in Markov Decision Processes
von: Hau, Jia Lin, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Mean-Variance Optimization and Algorithm for Finite-Horizon Markov Decision Processes
von: Xia, Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convex Approximations of Random Constrained Markov Decision Processes
von: Varagapriya, V, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Operator Splitting for Convex Constrained Markov Decision Processes
von: Grontas, Panagiotis D., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Markov Decision Process Design: A Framework for Integrating Strategic and Operational Decisions
von: Brown, Seth, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Risk-sensitive Markov Decision Process and Learning under General Utility Functions
von: Wu, Zhengqi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Measurized Markov Decision Processes
von: Adelman, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Finite-Horizon Partially Observable Semi-Markov Games with Risk Probability Criteria
von: Wen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Inexact Policy Iteration Methods for Large-Scale Markov Decision Processes
von: Gargiani, Matilde, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Contributions on complexity bounds for Deterministic Partially Observed Markov Decision Process
von: Vessaire, Cyrille, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Learning Sequential Decisions from Multiple Sources via Group-Robust Markov Decision Processes
von: Xu, Mingyuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-Averse Markov Decision Processes through a Distributional Lens
von: Cheng, Ziteng, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Stability Analysis of An Integrated Multistage Stochastic Programming and Markov Decision Process Problem
von: Yang, Zhiyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An MILP-Based Solution Scheme for Factored and Robust Factored Markov Decision Processes
von: Liu, Huikang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The implications of state aggregation in deteriorating Markov Decision Processes with optimal threshold policies
von: Pollack, Madeleine, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Reoptimization Nearly Solves Weakly Coupled Markov Decision Processes
von: Gast, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Markov Decision Processing Networks
von: Bhambay, Sanidhay, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bounding the Difference between the Values of Robust and Non-Robust Markov Decision Problems
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Markov Decision Process Framework for Enhancing Power System Resilience during Wildfires under Decision-Dependent Uncertainty
von: Zhao, Xinyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Weakly Time-Coupled Approximation of Markov Decision Processes
von: Soheili, Negar, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Online Markov Decision Processes with Terminal Law Constraints
von: Moreno, Bianca Marin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Absorbing Markov Decision Processes: Geometric Properties and Sufficiency of Finite Mixtures of Deterministic Policies
von: Dufour, Francois, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Single-Loop Robust Policy Gradient Method for Robust Markov Decision Processes
von: Lin, Zhenwei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Long-Run Conditional Value-at-Risk Reinforcement Learning
von: Wang, Qixin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Beyond Average Return in Markov Decision Processes
von: Marthe, Alexandre, et al.
Veröffentlicht: (2023)