Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting

Fuente: arXiv
Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autori principali: Zhang, Duo, Li, Jiayu, Mo, Junyi, Chen, Elynn
Natura: Preprint
Pubblicazione: 2025
Soggetti:
Accesso online:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!