High risk aversion Merton's problem without transversality conditions
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Biffis, Enrico, Di Girolami, Cristina, Federico, Salvatore, Gozzi, Fausto |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Stochastic internal habit formation and optimality
von: Aleandri, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aleandri, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Lifting partial smoothing to solve HJB equations and stochastic control problems
von: Gozzi, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gozzi, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Linear-Quadratic Mean Field Games in Hilbert spaces
von: Federico, Salvatore, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Federico, Salvatore, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Control in Infinite Dimensional Spaces and Economic Modeling: State of the Art and Perspectives
von: Fabbri, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fabbri, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Infinite time horizon stochastic recursive control problems with jumps: dynamic programming and stochastic verification theorems
von: Luo, Sheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Luo, Sheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Policy Gradient for Continuous-Time Mean-Field Control
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Viscosity-Informed Generative Actor-Critic for High-Dimensional Stochastic Optimal Control
von: Golpashin, Alen E., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Golpashin, Alen E., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Mean field social optimization: feedback person-by-person optimality and the dynamic programming equation
von: Huang, Minyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Huang, Minyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal power procurement for green cellular wireless networks under uncertainty and chance constraints
von: Rached, Nadhir Ben, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rached, Nadhir Ben, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Control of Unbounded Functional Stochastic Evolution Systems in Hilbert Spaces: Second-Order Path-dependent HJB Equation
von: Tang, Shanjian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tang, Shanjian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Policy Gradient Framework for Stochastic Optimal Control Problems with Global Convergence Guarantee
von: Zhou, Mo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zhou, Mo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic Optimal Control with Measurable Coefficients and Applications
von: de Feo, Filippo
Veröffentlicht: (2025)
von: de Feo, Filippo
Veröffentlicht: (2025)
Agency Problems and Adversarial Bilevel Optimization under Uncertainty and Cyber Threats
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Outrunning the Omega Clock: A Singular Control Problem for Dividend Optimisation with Ruin and Time-in-Distress Default
von: Bodnariu, Andi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bodnariu, Andi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Beyond Bellman: High-Order Generator Regression for Continuous-Time Policy Evaluation
von: Zheng, Yaowei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zheng, Yaowei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Optimal Impulse Controls with Changing Running Costs
von: Cao, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cao, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Risk-averse optimization under distributional uncertainty with Rockafellian relaxation
von: Antil, Harbir, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Antil, Harbir, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic optimal control problems with delays in the state and in the control via viscosity solutions and applications to optimal advertising and optimal investment problems
von: de Feo, Filippo
Veröffentlicht: (2023)
von: de Feo, Filippo
Veröffentlicht: (2023)
Approximation of risk-averse optimal feedback control
von: Guth, Philipp A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guth, Philipp A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Viscosity Solutions of Second Order Path-Dependent Partial Differential Equations and Applications
von: Tang, Shanjian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tang, Shanjian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal policies for environmental assets under spatial heterogeneity and global awareness
von: Augeraud-Véron, Emmanuelle, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Augeraud-Véron, Emmanuelle, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Optimal Control of Interacting Particle Systems in Hilbert Spaces and Applications
von: de Feo, Filippo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: de Feo, Filippo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic Programming Principle and Stabilization for Mean-Field Quantum Filtering Systems
von: Chalal, Sofiane, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chalal, Sofiane, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Optimal control, viscosity approximation and Arrhenius Law for the shallow lake problem
von: Koutsimpela, Angeliki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Koutsimpela, Angeliki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergence and turnpike properties of linear-quadratic mean field control problems with common noise
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Particle-based algorithm for stochastic optimal control
von: Reich, Sebastian
Veröffentlicht: (2023)
von: Reich, Sebastian
Veröffentlicht: (2023)
Ergodicity and turnpike properties of linear-quadratic mean field control problems
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Solving Time-Continuous Stochastic Optimal Control Problems: Algorithm Design and Convergence Analysis of Actor-Critic Flow
von: Zhou, Mo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhou, Mo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal control for production inventory system with various cost criterion
von: Golui, Subrata, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Golui, Subrata, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Optimal Control of McKean-Vlasov equations with controlled stochasticity
von: Di Persio, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Di Persio, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Reinforcement learning for irreversible reinsurance problems: the randomized singular control approach
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Turnpike Property of a Linear-Quadratic Optimal Control Problem in Large Horizons with Regime Switching II: Non-Homogeneous Cases
von: Mei, Hongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mei, Hongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Turnpike and dissipativity in generalized discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control
von: Schießl, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Schießl, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Turnpike Property of Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems in Large Horizons with Regime Switching I: Homogeneous Cases
von: Mei, Hongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mei, Hongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Value existence for zero-sum ergodic stochastic differential games
von: Li, Juan, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Li, Juan, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Infinite Time Horizon Optimal Control of McKean-Vlasov SDEs
von: Rudà, Silvia
Veröffentlicht: (2025)
von: Rudà, Silvia
Veröffentlicht: (2025)
A system of Schrödinger's problems and functional equations
von: Mikami, Toshio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mikami, Toshio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Markov Perfect Equilibria in Discrete Finite-Player and Mean-Field Games
von: Höfer, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Höfer, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the Singular Control of a Diffusion and Its Running Infimum or Supremum
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pointwise and dynamic programming control synthesis for finite-level open quantum memory systems
von: Vladimirov, Igor G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Vladimirov, Igor G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Stochastic internal habit formation and optimality
von: Aleandri, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Lifting partial smoothing to solve HJB equations and stochastic control problems
von: Gozzi, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Linear-Quadratic Mean Field Games in Hilbert spaces
von: Federico, Salvatore, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Optimal Control in Infinite Dimensional Spaces and Economic Modeling: State of the Art and Perspectives
von: Fabbri, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Infinite time horizon stochastic recursive control problems with jumps: dynamic programming and stochastic verification theorems
von: Luo, Sheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)