Buchumschlag

Stochastic Optimal Control with Control-Dependent Diffusion and State Constraints: A Degenerate Elliptic Approach

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Calixto, Anderson O., da Costa, Bernardo Freitas Paulo, Valle, Glauco
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Optimization and Control
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Singular Perturbation in Multiscale Stochastic Control Problems with Domain Restriction in the Slow Variable
von: Calixto, Anderson O., et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Neural Network Approach for Stochastic Optimal Control
von: Li, Xingjian, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Finite-Horizon Discrete-Time Optimal Control for Nonlinear Systems under State and Control Constraints
von: Lv, Chuanzhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Distributed Solving of Linear Quadratic Optimal Controller with Terminal State Constraint
von: Yang, Wenjing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Cyber Risk Management and Mitigation via Controlled Stochastic SIS Dynamics: An Optimal Control Approach
von: Na, Shize, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An Initial Condition-Dependent Neural Network Approach for Optimal Control Problems
von: Rubel, Mominul, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Performance Index Shaping for Closed-loop Optimal Control
von: Rai, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Indefinite Stochastic LQ Optimal Control for Jump-Diffusion Systems with Random Coefficients
von: Ma, Xinyu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Optimal Linear Quadratic Regulation Control of Discrete-time Systems with Delay and Quadratic Constraints
von: Liu, Dawei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stabilizing Optimal Control for Nonlinear Stochastic Systems: A Parametric Gradient-Based Approach
von: Ito, Yuji, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Scenario Approach for Stochastic Model Predictive Control with Bounds on Closed-Loop Constraint Violations
von: Schildbach, Georg, et al.
Veröffentlicht: (2013)

A Bayesian Composite Risk Approach for Stochastic Optimal Control and Markov Decision Processes
von: Ma, Wentao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Stochastic Switched Optimal Control Approach to Formation Mission Design for Commercial Aircraft
von: Cerezo-Magaña, María, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamical System Approach for Optimal Control Problems with Equilibrium Constraints Using Gap-Constraint-Based Reformulation
von: Lin, Kangyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Switched Optimal Control with Dwell Time Constraints
von: Sakha, Masoud S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Linear-quadratic Control Problems with Affine Constraints
von: Gou, Zhun, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Existence, Sharp Boundary Asymptotics, and Stochastic Optimal Control for Semilinear Elliptic Equations with Gradient-Dependent Terms and Singular Weights: Theory, Economic Applications, and Numerical Simulations
von: Covei, Dragos-Patru
Veröffentlicht: (2026)

A Path-Complete Approach for Optimal Control of Switched Systems
von: Ninite, Léa, et al.
Veröffentlicht: (2026)

LQ Optimal Control of First-Order Hyperbolic PDE Systems with Final State Constraints
von: Xue, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Variational Dynamic Programming for Stochastic Optimal Control
von: Lambert, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Kinematic Optimal Control on SO(3)
von: Wang, Xi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Recursive Optimal Control of McKean-Vlasov Type: A Viscosity Solution Approach
von: Zhang, Liangquan
Veröffentlicht: (2023)

Seierstad Sufficient Conditions for Stochastic Optimal Control Problems with Infinite Horizon
von: Belyakov, Anton O., et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Successive Gap Constraint Linearization Method for Optimal Control Problems with Equilibrium Constraints
von: Lin, Kangyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Partially Observed Optimal Stochastic Control: Regularity, Optimality, Approximations, and Learning
von: Kara, Ali Devran, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Polynomial Chaos Approach to Stochastic LQ Optimal Control: Error Bounds and Infinite-Horizon Results
von: Ou, Ruchuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A New Constraint Qualification for Mixed Constrained Optimal Control
von: Moreira, Rodrigo B., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Near-Optimal Performance of Stochastic Model Predictive Control
von: Shin, Sungho, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Stochastic Optimal Control via Local Occupation Measures
von: Holtorf, Flemming, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Stochastic Control for Fine-tuning Diffusion Models: Optimality, Regularity, and Convergence
von: Han, Yinbin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Decentralized Learning for Optimality in Stochastic Dynamic Teams and Games with Local Control and Global State Information
von: Yongacoglu, Bora, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Bi-Level-Based Inverse Stochastic Optimal Control
von: Karg, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Anticipated Backward Stochastic Systems with Delays
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2025)

Scenario Reduction with Guarantees for Stochastic Optimal Control of Linear Systems
von: Cordiano, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonlinear Stochastic Optimal Control and Optimal Stopping using the Fokker-Planck Transformation
von: Selim, Akan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Null Controllability for a Multi-Dimensional Degenerate Parabolic Equation with Degenerated Interior Point
von: Yang, Dong-Hui, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Evacuation Control in Large Urban Networks With Stochastic Demand
von: Hammerl, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Optimal Control of Prosumers in a District Heating System
von: Somé, Maalvladédon Ganet
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Control of Unbounded Stochastic Evolution Systems in Hilbert Spaces
von: Tang, Shanjian, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Control with Distributionally Robust Constraints for Cyber-Physical Systems Vulnerable to Attacks
von: Venkatesh, Nishanth, et al.
Veröffentlicht: (2023)