Buchumschlag

Weak Identification in Peer Effects Estimation

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Wang, William W., Jadbabaie, Ali
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Statistics Theory Social and Information Networks Econometrics
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Weak Identification with Bounds in a Class of Minimum Distance Models
von: Cox, Gregory Fletcher
Veröffentlicht: (2020)

Sharp regret-Hellinger bounds for Gaussian empirical Bayes via polynomial approximation
von: Chen, Jiafeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Optimal Transport Approach to Estimating Causal Effects via Nonlinear Difference-in-Differences
von: Torous, William, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Distributional Instruments: Identification and Estimation with Quantile Least Squares
von: Cherodian, Rowan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Entropy-Rate Selection for Partially Observed Processes
von: Kiriukhin, Oleg
Veröffentlicht: (2026)

Conditional Likelihood Ratio Test with Many Weak Instruments
von: Ayyar, Sreevidya, et al.
Veröffentlicht: (2022)

The Canonical Decomposition of Factor Models: Weak Factors are Everywhere
von: Gersing, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Partial Identification of Causal Effects for Endogenous Continuous Treatments
von: Dalal, Abhinandan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Identification and Statistical Decision Theory
von: Manski, Charles F.
Veröffentlicht: (2022)

Model-Based Inference and Experimental Design for Interference Using Partial Network Data
von: Reeves, Steven Wilkins, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Identification and Dimensionality Robust Test for Instrumental Variables Models
von: Navjeevan, Manu
Veröffentlicht: (2023)

Uniform Estimation and Inference for Nonparametric Partitioning-Based M-Estimators
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators
von: Figueroa-López, José E., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Combining Experimental and Observational Data for Identification and Estimation of Long-Term Causal Effects
von: Ghassami, AmirEmad, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Local Identification in Instrumental Variable Multivariate Quantile Regression Models
von: Kono, Haruki
Veröffentlicht: (2024)

Estimation with Pairwise Observations
von: Chan, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High Dimensional Factor Analysis with Weak Factors
von: Choi, Jungjun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Driver Identification and PCA Augmented Selection Shrinkage Framework for Nordic System Price Forecasting
von: Sadabad, Yousef Adeli, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Semiparametric Estimation of Treatment Effects in Observational Studies with Heterogeneous Partial Interference
von: Qu, Zhaonan, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Regression Adjustment for Estimating Distributional Treatment Effects in Randomized Controlled Trials
von: Oka, Tatsushi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Estimation for General Gaussian Processes
von: Takabatake, Tetsuya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Rosenbaum's Rank-based Matching Estimator
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Efficient Difference-in-Differences and Event Study Estimators
von: Chen, Xiaohong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

GMM and M Estimation under Network Dependence
von: Sasaki, Yuya
Veröffentlicht: (2025)

Weak-instrument-robust subvector inference in instrumental variables regression: A subvector Lagrange multiplier test and properties of subvector Anderson-Rubin confidence sets
von: Londschien, Malte, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Prewhitened Long-Run Variance Estimation Robust to Nonstationarity
von: Casini, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Estimation of a Dynamic Tobit Model with a Unit Root
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Local Polynomial Estimation of Time-Varying Parameters in Nonlinear Models
von: Kristensen, Dennis, et al.
Veröffentlicht: (2019)

How Much Weak Overlap Can Doubly Robust T-Statistics Handle?
von: Dorn, Jacob
Veröffentlicht: (2025)

Debiased Kernel Estimation of Spot Volatility in the Presence of Infinite Variation Jumps
von: Boniece, B. Cooper, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A New Design-Based Variance Estimator for Finely Stratified Experiments
von: Bai, Yuehao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Partial Identification under Stratified Randomization
von: Ferman, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator for Markov-switching Observation-driven Models
von: Krabbe, Frederik
Veröffentlicht: (2024)

Quasi Maximum Likelihood Estimation of High-Dimensional Factor Models: A Critical Review
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Decision Rules Under Partial Identification
von: Yata, Kohei
Veröffentlicht: (2021)

Selecting Penalty Parameters of High-Dimensional M-Estimators using Bootstrapping after Cross-Validation
von: Chetverikov, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference of Large Approximate Dynamic Factor Models via the EM algorithm
von: Barigozzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Nonparametric Identification of Demand without Exogenous Product Characteristics
von: Borusyak, Kirill, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A General Design-Based Framework and Estimator for Randomized Experiments
von: Harshaw, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Robust Priors in Nonlinear Panel Models with Individual and Time Effects
von: Yan, Zizhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)