Proactive Market Making and Liquidity Analysis for Everlasting Options in DeFi Ecosystems
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Mohanty, Hardhik, Zaarour, Giovanni, Krishnamachari, Bhaskar |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Do Prediction Markets Forecast Cryptocurrency Volatility? Evidence from Kalshi Macro Contracts
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2026)
DeFi Liquidation Risk Modeling Using Geometric Brownian Motion
di: Belenko, Timofei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Belenko, Timofei, et al.
Pubblicazione: (2025)
DeFi's Concentrated Liquidity From Scratch
di: Richardson, Mark B., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Richardson, Mark B., et al.
Pubblicazione: (2024)
DeFi: Concepts and Ecosystem
di: Costa, Carlos J.
Pubblicazione: (2024)
di: Costa, Carlos J.
Pubblicazione: (2024)
Agents' Behavior and Interest Rate Model Optimization in DeFi Lending
di: Charles Bertucci, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Charles Bertucci, et al.
Pubblicazione: (2025)
Vote Delegation in DeFi Governance
di: Bongaerts, Dion, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bongaerts, Dion, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reinforcement Learning in Non-Markov Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Market Misconduct in Decentralized Finance (DeFi): Analysis, Regulatory Challenges and Policy Implications
di: Xiong, Xihan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Xiong, Xihan, et al.
Pubblicazione: (2023)
From Volatility to Variance: A Skew-Enhanced SABR Model and Its Empirical Study in the Chinese Financial Options Market
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant
di: Lee, Roger
Pubblicazione: (2023)
di: Lee, Roger
Pubblicazione: (2023)
Modeling and Analysis of Crypto-Backed Over-Collateralized Stable Derivatives in DeFi
di: Feng, Zhenbang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Feng, Zhenbang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
Designing On-Chain Options: Amortizing Perpetual Options
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
SANOS Smooth strictly Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2026)
Basket Options with Volatility Skew: Calibrating a Local Volatility Model by Sample Rearrangement
di: Zaugg, Nicola F., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zaugg, Nicola F., et al.
Pubblicazione: (2024)
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
di: He, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: He, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
Efficient Importance Sampling under Heston Model: Short Maturity and Deep Out-of-the-Money Options
di: Tu, Yun-Feng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tu, Yun-Feng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Option pricing model under the G-expectation framework
di: Pei, Ziting, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Pei, Ziting, et al.
Pubblicazione: (2026)
Improving DeFi Accessibility through Efficient Liquidity Provisioning with Deep Reinforcement Learning
di: Xu, Haonan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xu, Haonan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Option Pricing with Stochastic Volatility, Equity Premium, and Interest Rates
di: Hao, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hao, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2024)
Automated Market Makers: A Stochastic Optimization Approach for Profitable Liquidity Concentration
di: Zeller, Simon Caspar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zeller, Simon Caspar, et al.
Pubblicazione: (2025)
DeFi TrustBoost: Blockchain and AI for Trustworthy Decentralized Financial Decisions
di: Sachan, Swati, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sachan, Swati, et al.
Pubblicazione: (2025)
Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
KANOP: A Data-Efficient Option Pricing Model using Kolmogorov-Arnold Networks
di: Handal, Rushikesh, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Handal, Rushikesh, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
Investigating Similarities Across Decentralized Financial (DeFi) Services
di: Luo, Junliang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Luo, Junliang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Piercing the Veil of TVL: DeFi Reappraised
di: Luo, Yichen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Luo, Yichen, et al.
Pubblicazione: (2024)
AgileRate: Bringing Adaptivity and Robustness to DeFi Lending Markets
di: Bastankhah, Mahsa, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bastankhah, Mahsa, et al.
Pubblicazione: (2024)
Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
di: Lin, Jimin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Jimin, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Empirical Analysis on Financial Markets: Insights from the Application of Statistical Physics
di: Li, Haochen, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Haochen, et al.
Pubblicazione: (2023)
Equilibrium Liquidity and Risk Offsetting in Decentralised Markets
di: Drissi, Fayçal, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Drissi, Fayçal, et al.
Pubblicazione: (2025)
Equilibrium Reward for Liquidity Providers in Automated Market Makers
di: Alif Aqsha, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alif Aqsha, et al.
Pubblicazione: (2026)
Dynamic Liquidity Provision in Decentralized Markets: Strategy Optimization and Performance Evaluation in Concentrated Liquidity AMMs
di: Urusov, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Urusov, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
Funding-Aware Optimal Market Making for Perpetual DEXs
di: Le, Nam Anh
Pubblicazione: (2026)
di: Le, Nam Anh
Pubblicazione: (2026)
The Price of Liquidity: Implied Volatility of Automated Market Maker Fees
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Walls Have Ears: Unveiling Cross-Chain Sandwich Attacks in DeFi
di: Li, Chuanlei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Chuanlei, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Economic Impact of DeFi Crime Events on Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)
di: Kitzler, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kitzler, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Do Prediction Markets Forecast Cryptocurrency Volatility? Evidence from Kalshi Macro Contracts
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2026) -
DeFi Liquidation Risk Modeling Using Geometric Brownian Motion
di: Belenko, Timofei, et al.
Pubblicazione: (2025) -
DeFi's Concentrated Liquidity From Scratch
di: Richardson, Mark B., et al.
Pubblicazione: (2024) -
DeFi: Concepts and Ecosystem
di: Costa, Carlos J.
Pubblicazione: (2024) -
Agents' Behavior and Interest Rate Model Optimization in DeFi Lending
di: Charles Bertucci, et al.
Pubblicazione: (2025)