Buchumschlag

Bayesian Forecast Combination with Predictive Priors via Particle Filtering

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Luo, Xiaorui, Kang, Yanfei, Luo, Xue
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Methodology 62M20, 62F15, 91B84
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Bayesian Dynamic Modeling of Realized Volatility in Financial Asset Price Forecasting
von: Woitschig, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Sparse and Low-bias Estimation of High Dimensional Vector Autoregressive Models
von: Ruiz, Trevor D., et al.
Veröffentlicht: (2019)

On filter-type estimation of discretely sampled cyclic long-memory processes
von: Ayache, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Double Descent and Benign Overfitting in Macroeconomic Forecasting
von: Carriero, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Semiparametric Volatility Model with Varying Frequencies
von: Benito, Jetrei Benedick R., et al.
Veröffentlicht: (2021)

New Goodness-of-Fit Tests for Time Series Models
von: Mahdi, Esam
Veröffentlicht: (2020)

Bayesian Filtering for Multi-period Mean-Variance Portfolio Selection
von: Sikaria, Shubhangi, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Explainable Machine Learning for Macroeconomic and Financial Nowcasting: A Decision-Grade Framework for Business and Policy
von: Attolico, Luca
Veröffentlicht: (2025)

Inference for Local Projections
von: Inoue, Atsushi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link
von: Mendes, Fernando Henrique de Paula e Silva, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Is Jobless Growth Valid in Turkiye? A Sectoral Analysis of the Relationship between Unemployment and Economic Growth
von: Akusta, Emre
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian Optimization of Noisy Log-Likelihoods Evaluated by Particle Filters -- One Parameter Case --
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2026)

Can Renewable Energy Mitigate Inflationary Pressures from Energy Imports? Evidence from Turkiye
von: Akusta, Emre
Veröffentlicht: (2026)

Bitcoin's Power Law: Weak Structure, Strong Forecasts
von: Baquero, Carlos, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Range-Based Volatility Estimators for Monitoring Market Stress: Evidence from Local Food Price Data
von: Andrée, Bo Pieter Johannes
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Inference in Term Structure Models with Unspanned Latent Risks
von: Dubiel-Teleszynski, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Opening the Black Box: Nowcasting Singapore's GDP Growth and its Explainability
von: Attolico, Luca
Veröffentlicht: (2025)

Simultaneous Graphical Dynamic Modeling
von: West, Mike, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Compositional dynamic modelling for causal prediction in multivariate time series
von: Li, Kevin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian inference on the order of stationary vector autoregressions
von: Binks, Rachel L., et al.
Veröffentlicht: (2023)

F-FOMAML: GNN-Enhanced Meta-Learning for Peak Period Demand Forecasting with Proxy Data
von: Xu, Zexing, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Identification in (Endogenously) Nonlinear SVARs Is Easier Than You Think
von: Duffy, James A., et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Matsuoka-Based GARMA Model for Hydrological Forecasting: Theory, Estimation, and Applications
von: Pumi, Guilherme, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A note on Bayesian R-squared for generalized additive mixed models
von: Jalilian, Abdollah, et al.
Veröffentlicht: (2024)

External Demand, Domestic Monetary Conditions, and Remittance Dynamics in Nepal
von: Malla, Sahaj Raj
Veröffentlicht: (2026)

Order selection in GARMA models for count time series: a Bayesian perspective
von: Lastra, Katerine Zuniga, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Properties of the reconciled distributions for Gaussian and count forecasts
von: Zambon, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stylized facts of the Indian Stock Market
von: Sen, Rituparna, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Forecasting UK Consumer Price Inflation with RaGNAR: Random Generalised Network Autoregressive Processes
von: Nason, Guy P., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian measures of leverage and influence
von: Plummer, Martyn
Veröffentlicht: (2025)

Prediction intervals for quantile autoregression
von: Novo, Silvia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Reliability, Embeddedness, and Agency: A Utility-Driven Mathematical Framework for Agent-Centric AI Adoption
von: Alpay, Faruk, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Impact of Natural Disasters on Food Security in Turkiye
von: Cergibozan, Raif, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A New Stock Market Valuation Measure with Applications to Retirement Planning
von: Sarantsev, Andrey
Veröffentlicht: (2019)

A Bayesian approach to functional regression: theory and computation
von: Berrendero, José R., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
von: Muhammad, Tashreef
Veröffentlicht: (2026)

Explainable Prediction of Economic Time Series Using IMFs and Neural Networks
von: Hidalgo, Pablo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

From Noisy News Sentiment Scores to Interpretable Temporal Dynamics: A Bayesian State-Space Model
von: Casals, Ian Carbó
Veröffentlicht: (2026)

Switching between states and the COVID-19 turbulence
von: Aarab, Ilias
Veröffentlicht: (2025)

Analysis of Provincial Export Performance in Turkiye: A Spectral Clustering Approach
von: Akusta, Emre
Veröffentlicht: (2025)