Buchumschlag

Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Halperin, Igor, Itkin, Andrey
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Pricing of Securities Computational Finance Mathematical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

American options valuation in time-dependent jump-diffusion models via integral equations and characteristic functions
von: Itkin, Andrey
Veröffentlicht: (2025)

Semi-analytic pricing of American options in time-dependent jump-diffusion models with exponential jumps
von: Itkin, Andrey
Veröffentlicht: (2023)

Floating exercise boundaries for American options in time-inhomogeneous models
von: Itkin, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Semi-analytical pricing of options written on SOFR futures
von: Itkin, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
von: Ganesan, Narayan, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Semi-analytical pricing of American options with hybrid dividends via integral equations and the GIT method
von: Itkin, Andrey
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)

Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)

Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
von: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
von: Lauria, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
von: Gnawali, Jagdish, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
von: Vachon, Marie-Claude, et al.
Veröffentlicht: (2024)

KANOP: A Data-Efficient Option Pricing Model using Kolmogorov-Arnold Networks
von: Handal, Rushikesh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
von: Mott, Kevin
Veröffentlicht: (2026)

Joint Pricing in SPX and VIX Derivative Markets with Composite Change of Time Models
von: Cheng, Liexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Amortizing Perpetual Options
von: Feinstein, Zachary
Veröffentlicht: (2025)

Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
von: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
von: Lindquist, W. Brent, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Perpetual Futures Pricing
von: Ackerer, Damien, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
von: Ling, Patrick
Veröffentlicht: (2025)

Asian Basket Spread Options: A New Approximation Based on Stochastic Taylor Expansions
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)

Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analytic Pricing of SOFR Futures Contracts with Smile and Skew
von: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fourier-Laplace transforms in polynomial Ornstein-Uhlenbeck volatility models
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fast and General Simulation of Lévy-driven Ornstein Uhlenbeck processes for Energy Derivatives
von: Baviera, Roberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Exact simulation scheme for the Ornstein-Uhlenbeck driven stochastic volatility model with the Karhunen-Loève expansions
von: Choi, Jaehyuk
Veröffentlicht: (2024)

Volatility models in practice: Rough, Path-dependent or Markovian?
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk-Neutral Pricing Model of Uniswap Liquidity Providing Position: A Stopping Time Approach
von: Hou, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference
von: Rakshit, Agni, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Two-Step Longstaff Schwartz Monte Carlo Approach to Game Option Pricing
von: Wang, Ce
Veröffentlicht: (2024)

SABR Type Libor (Forward) Market Model (SABR/LMM) with time-dependent skew and smile
von: Tsuchiya, Osamu
Veröffentlicht: (2026)

Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing
von: Łabędzki, Mikołaj
Veröffentlicht: (2025)

An Explicit Solution to Black-Scholes Implied Volatility
von: Schadner, Wolfgang
Veröffentlicht: (2026)

A Derivative Pricing Perspective on Liquidity Tokens in Constant Product Market Makers
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

European Options in Market Models with Multiple Defaults: the BSDE approach
von: Grigorova, Miryana, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Understanding Short-Term Implied Volatility Dynamics: A Model-Independent Approach Beyond Stochastic Volatility
von: Cheng, Liexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

CapOptix: An Options-Framework for Capacity Market Pricing
von: Roy, Millend, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Error Propagation in Dynamic Programming: From Stochastic Control to Option Pricing
von: Della Vecchia, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Modeling Loss-Versus-Rebalancing in Automated Market Makers via Continuous-Installment Options
von: Singh, Srisht Fateh, et al.
Veröffentlicht: (2025)