On data-driven robust distortion risk measures for non-negative risks with partial information

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Han, Xiangyu, Hu, Yijun, Wang, Ran, Wei, Linxiao
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Risk Management Mathematical Finance 91G70, 91G05 G.3.3
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https://arxiv.org/abs/2508.10682