Buchumschlag

Dependence bounds for the difference of stop-loss payoffs on the difference of two random variables

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Hanbali, Hamza, Dhaene, Jan, Linders, Daniel
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Pricing of Securities Probability Risk Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

On the valuation of life insurance policies for dependent coupled lives
von: Henshaw, Kira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Notes on Correlation Stress Tests
von: Chmielowski, Piotr
Veröffentlicht: (2025)

Pricing of wrapped Bitcoin and Ethereum on-chain options
von: Zbandut, Anastasiia
Veröffentlicht: (2025)

Quantifying firm-level risks from nature deterioration
von: Crisostomo, Ricardo
Veröffentlicht: (2025)

Deep learning CAT bond valuation
von: Sester, Julian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Estimation of Own Funds for Life Insurers: A Study of Direct, Indirect, and Control Variate Methods in a Risk-Neutral Pricing Framework
von: Wolf, Mark-Oliver
Veröffentlicht: (2025)

A Risk Sensitive Contract-unified Reinforcement Learning Approach for Option Hedging
von: Peng, Xianhua, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On options-driven realized volatility forecasting: Information gains via rough volatility model
von: Fan, Zheqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Hidden Risks and Optionalities in American Options
von: Hassan, Noura El, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Dispensing with optimal control: a new approach for the pricing and management of share buyback contracts
von: Baldacci, Bastien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk valuation of quanto derivatives on temperature and electricity
von: Alfonsi, Aurélien, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Shifting the yield curve for fixed-income and derivatives portfolios
von: Bianchi, Michele Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Event-Driven Market Co-Movement Dynamics in Critical Mineral Equities: An Empirical Framework Using Change Point Detection and Cross-Sectional Analysis
von: Wang, Haibo
Veröffentlicht: (2026)

Benchmark-Neutral Risk-Minimization for insurance products and nonreplicable claims
von: Schmutz, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

How to choose my stochastic volatility parameters? A review
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)

Counterexamples for FX Options Interpolations -- Part I
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)

Learning the Exact SABR Model
von: Rensi, Giorgia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Derivative Pricing Perspective on Liquidity Tokens in Constant Product Market Makers
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk-neutral valuation of options under arithmetic Brownian motions
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

What Does Deep Hedging Actually Learn? Delta Corrections, Regime Fragility, and Symbolic Distillation
von: Zernikov, Kirill
Veröffentlicht: (2026)

Pricing and hedging of decentralised lending contracts
von: Szpruch, Lukasz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference
von: Rakshit, Agni, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Efficient Monte Carlo Valuation of Corporate Bonds in Financial Networks
von: Ahn, Dohyun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimizing Neural Networks for Bermudan Option Pricing: Convergence Acceleration, Future Exposure Evaluation and Interpolation in Counterparty Credit Risk
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The credit spread curve. I: Fundamental concepts, fitting, par-adjusted spread, and expected return
von: Martin, Richard J.
Veröffentlicht: (2022)

Factors Influencing Cryptocurrency Prices: Evidence from Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, and Monero
von: Sovbetov, Yhlas
Veröffentlicht: (2025)

Bridging Stochastic Control and Deep Hedging: Structural Priors for No-Transaction Band Networks
von: Arzel, Jules, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Value-at-Risk, Tail Value-at-Risk and upper tail transform of the sum of two counter-monotonic random variables
von: Hanbali, Hamza, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Heston vol-of-vol and the VVIX
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)

The Quadratic Local Variance Gamma Model: an arbitrage-free interpolation of class C3 for option prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2023)

Fast and Stable Credit Gamma of CVA
von: Daluiso, Roberto
Veröffentlicht: (2023)

Orthogonal reparametrization of the Nelson-Siegel-Svensson interest rate curve model: conditioning, diagnostics, and identifiability
von: Flassig, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Identifying Risk Variables From Raw ESG Data Using Its Hierarchical Structure
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Randomization of Short-Rate Models, Analytic Pricing and Flexibility in Controlling Implied Volatilities
von: Grzelak, Lech A.
Veröffentlicht: (2022)

Sovereign Debt Default and Climate Risk
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Empirical Analysis of the Model-Free Valuation Approach: Hedging Gaps, Conservatism, and Trading Opportunities
von: Chen, Zixing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Economic Complexity Limits Accuracy of Price Probability Predictions by Gaussian Distributions
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)

The Black-Scholes-Merton dual equation
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Pricing and Risk Management with High-Dimensional Quasi Monte Carlo and Global Sensitivity Analysis
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy
von: Etienne, Alban, et al.
Veröffentlicht: (2025)