Empirical Analysis of the Model-Free Valuation Approach: Hedging Gaps, Conservatism, and Trading Opportunities

Fuente: arXiv

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Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Chen, Zixing, Qi, Yihan, Que, Shanlan, Sester, Julian, Zhang, Xiao
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Pricing of Securities Mathematical Finance Risk Management Trading and Market Microstructure
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https://arxiv.org/abs/2508.16595