THEME: Enhancing Thematic Investing with Semantic Stock Representations and Temporal Dynamics
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Lee, Hoyoung, Ahn, Wonbin, Park, Suhwan, Lee, Jaehoon, Kim, Minjae, Yoo, Sungdong, Lim, Taeyoon, Lim, Woohyung, Lee, Yongjae |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2025
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Your AI, Not Your View: The Bias of LLMs in Investment Analysis
par: Lee, Hoyoung, et autres
Publié: (2025)
par: Lee, Hoyoung, et autres
Publié: (2025)
LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization
par: Lee, Youngbin, et autres
Publié: (2025)
par: Lee, Youngbin, et autres
Publié: (2025)
Return Prediction for Mean-Variance Portfolio Selection: How Decision-Focused Learning Shapes Forecasting Models
par: Lee, Junhyeong, et autres
Publié: (2024)
par: Lee, Junhyeong, et autres
Publié: (2024)
Estimating Covariance for Global Minimum Variance Portfolio: A Decision-Focused Learning Approach
par: Kim, Juchan, et autres
Publié: (2025)
par: Kim, Juchan, et autres
Publié: (2025)
A Causal Perspective of Stock Prediction Models
par: Xu, Songci, et autres
Publié: (2025)
par: Xu, Songci, et autres
Publié: (2025)
A Cholesky decomposition-based asset selection heuristic for sparse tangent portfolio optimization
par: Bae, Hyunglip, et autres
Publié: (2025)
par: Bae, Hyunglip, et autres
Publié: (2025)
Comparison of Markowitz Model and Single-Index Model on Portfolio Selection of Malaysian Stocks
par: Lee, Zhang Chern, et autres
Publié: (2024)
par: Lee, Zhang Chern, et autres
Publié: (2024)
A Practitioner's Guide to AI+ML in Portfolio Investing
par: Fan, Mehmet Caner Qingliang
Publié: (2025)
par: Fan, Mehmet Caner Qingliang
Publié: (2025)
Dynamic Black-Litterman
par: Abdelhakmi, Anas, et autres
Publié: (2024)
par: Abdelhakmi, Anas, et autres
Publié: (2024)
Not All Factors Crowd Equally: Modeling, Measuring, and Trading on Alpha Decay
par: Lee, Chorok
Publié: (2025)
par: Lee, Chorok
Publié: (2025)
Decision-informed Neural Networks with Large Language Model Integration for Portfolio Optimization
par: Hwang, Yoontae, et autres
Publié: (2025)
par: Hwang, Yoontae, et autres
Publié: (2025)
Decision by Supervised Learning with Deep Ensembles: A Practical Framework for Robust Portfolio Optimization
par: Kim, Juhyeong, et autres
Publié: (2025)
par: Kim, Juhyeong, et autres
Publié: (2025)
ChatGPT in Systematic Investing -- Enhancing Risk-Adjusted Returns with LLMs
par: Anic, Nikolas, et autres
Publié: (2025)
par: Anic, Nikolas, et autres
Publié: (2025)
Navigating Uncertainty in ESG Investing
par: Zhang, Jiayue, et autres
Publié: (2023)
par: Zhang, Jiayue, et autres
Publié: (2023)
Breaking the Dimensional Barrier for Constrained Dynamic Portfolio Choice
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025)
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025)
Correlation Structures and Regime Shifts in Nordic Stock Markets
par: Girnyk, Maksym A.
Publié: (2025)
par: Girnyk, Maksym A.
Publié: (2025)
Measuring Strategy-Decay Risk: Minimum Regime Performance and the Durability of Systematic Investing
par: Alexander, Nolan, et autres
Publié: (2026)
par: Alexander, Nolan, et autres
Publié: (2026)
LLMs for Time Series: an Application for Single Stocks and Statistical Arbitrage
par: Valeyre, Sebastien, et autres
Publié: (2024)
par: Valeyre, Sebastien, et autres
Publié: (2024)
FinTexTS: Financial Text-Paired Time-Series Dataset via Semantic-Based and Multi-Level Pairing
par: Lee, Jaehoon, et autres
Publié: (2026)
par: Lee, Jaehoon, et autres
Publié: (2026)
Market-Adaptive Ratio for Portfolio Management
par: Lee, Ju-Hong, et autres
Publié: (2023)
par: Lee, Ju-Hong, et autres
Publié: (2023)
Forecasting Tangency Portfolios and Investing in the Minimum Euclidean Distance Portfolio to Maximize Out-of-Sample Sharpe Ratios
par: Alexander, Nolan, et autres
Publié: (2026)
par: Alexander, Nolan, et autres
Publié: (2026)
Investing Is Compression
par: Stiffelman, Oscar
Publié: (2026)
par: Stiffelman, Oscar
Publié: (2026)
3S-Trader: A Multi-LLM Framework for Adaptive Stock Scoring, Strategy, and Selection in Portfolio Optimization
par: Chen, Kefan, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Kefan, et autres
Publié: (2025)
A Deep Reinforcement Learning Framework for Dynamic Portfolio Optimization: Evidence from China's Stock Market
par: Huang, Gang, et autres
Publié: (2024)
par: Huang, Gang, et autres
Publié: (2024)
Dynamic Factor Models with Forward-Looking Views
par: Abdelhakmi, Anas, et autres
Publié: (2025)
par: Abdelhakmi, Anas, et autres
Publié: (2025)
Explainable Regime Aware Investing
par: Boukardagha, Amine
Publié: (2026)
par: Boukardagha, Amine
Publié: (2026)
Hierarchical AI Multi-Agent Fundamental Investing: Evidence from China's A-Share Market
par: He, Chujun, et autres
Publié: (2025)
par: He, Chujun, et autres
Publié: (2025)
Generative AI for Stock Selection
par: Rasekhschaffe, Keywan Christian
Publié: (2026)
par: Rasekhschaffe, Keywan Christian
Publié: (2026)
Multi-Industry Simplex 2.0 : Temporally-Evolving Probabilistic Industry Classification
par: Papenkov, Maksim
Publié: (2024)
par: Papenkov, Maksim
Publié: (2024)
Breaking the Dimensional Barrier: A Pontryagin-Guided Direct Policy Optimization for Continuous-Time Multi-Asset Portfolio Choice
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025)
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025)
Cross-Stock Predictability via LLM-Augmented Semantic Networks
par: Huang, Yikuan, et autres
Publié: (2026)
par: Huang, Yikuan, et autres
Publié: (2026)
Portfolio Optimization of Indonesian Banking Stocks Using Robust Optimization
par: Winarty, Visca Tri, et autres
Publié: (2025)
par: Winarty, Visca Tri, et autres
Publié: (2025)
Constructing an Investment Fund through Stock Clustering and Integer Programming
par: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et autres
Publié: (2024)
par: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et autres
Publié: (2024)
Enhancing CVaR portfolio optimisation performance with GAM factor models
par: Lauria, Davide, et autres
Publié: (2023)
par: Lauria, Davide, et autres
Publié: (2023)
On Evaluating Loss Functions for Stock Ranking: An Empirical Analysis With Transformer Model
par: Kwiatkowski, Jan, et autres
Publié: (2025)
par: Kwiatkowski, Jan, et autres
Publié: (2025)
NoxTrader: LSTM-Based Stock Return Momentum Prediction for Quantitative Trading
par: Liu, Hsiang-Hui, et autres
Publié: (2023)
par: Liu, Hsiang-Hui, et autres
Publié: (2023)
Beyond Prompting: An Autonomous Framework for Systematic Factor Investing via Agentic AI
par: Huang, Allen Yikuan, et autres
Publié: (2026)
par: Huang, Allen Yikuan, et autres
Publié: (2026)
Liquidity Adjustment in Multivariate Volatility Modeling: Evidence from Portfolios of Cryptocurrencies and US Stocks
par: Deng, Qi
Publié: (2024)
par: Deng, Qi
Publié: (2024)
Mutual information maximizing quantum generative adversarial networks
par: Lee, Mingyu, et autres
Publié: (2023)
par: Lee, Mingyu, et autres
Publié: (2023)
Interconnected Markets: Exploring the Dynamic Relationship Between BRICS Stock Markets and Cryptocurrency
par: Wang, Wei, et autres
Publié: (2024)
par: Wang, Wei, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Your AI, Not Your View: The Bias of LLMs in Investment Analysis
par: Lee, Hoyoung, et autres
Publié: (2025) -
LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization
par: Lee, Youngbin, et autres
Publié: (2025) -
Return Prediction for Mean-Variance Portfolio Selection: How Decision-Focused Learning Shapes Forecasting Models
par: Lee, Junhyeong, et autres
Publié: (2024) -
Estimating Covariance for Global Minimum Variance Portfolio: A Decision-Focused Learning Approach
par: Kim, Juchan, et autres
Publié: (2025) -
A Causal Perspective of Stock Prediction Models
par: Xu, Songci, et autres
Publié: (2025)