Jump detection in financial asset prices that exhibit U-shape volatility
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Mancini, Cecilia |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Gradient-enhanced sparse Hermite polynomial expansions for pricing and hedging high-dimensional American options
di: Yang, Jiefei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Jiefei, et al.
Pubblicazione: (2024)
From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
di: Itkin, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Itkin, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Riccati Tontine: How to Satisfy Regulators on Average
di: Milevsky, Moshe A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Milevsky, Moshe A., et al.
Pubblicazione: (2024)
On the market-consistent valuation of health insurance liabilities
di: Hochgerner, Simon, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hochgerner, Simon, et al.
Pubblicazione: (2026)
The VIX as Stochastic Volatility for Corporate Bonds
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Efficient and accurate simulation of the stochastic-alpha-beta-rho model
di: Choi, Jaehyuk, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Jaehyuk, et al.
Pubblicazione: (2024)
Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)
Correct implied volatility shapes and reliable pricing in the rough Heston model
di: Boyarchenko, Svetlana, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Boyarchenko, Svetlana, et al.
Pubblicazione: (2024)
Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
di: Wolf, Felix L., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wolf, Felix L., et al.
Pubblicazione: (2024)
Comparative Evaluation of VaR Models: Historical Simulation, GARCH-Based Monte Carlo, and Filtered Historical Simulation
di: Tian, Xin
Pubblicazione: (2025)
di: Tian, Xin
Pubblicazione: (2025)
Multilevel Monte Carlo with Numerical Smoothing for Robust and Efficient Computation of Probabilities and Densities
di: Bayer, Christian, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Bayer, Christian, et al.
Pubblicazione: (2020)
A unified theory of order flow, market impact, and volatility
di: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2026)
Convolutional Attention in Betting Exchange Markets
di: Gonçalves, Rui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gonçalves, Rui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Convergence in probability of numerical solutions of a highly non-linear delayed stochastic interest rate model
di: Coffie, Emmanuel
Pubblicazione: (2025)
di: Coffie, Emmanuel
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Financial Analysis (DFA) of General Insurers under Climate Change
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
di: Kühn, Christoph
Pubblicazione: (2023)
di: Kühn, Christoph
Pubblicazione: (2023)
Pricing and calibration in the 4-factor path-dependent volatility model
di: Gazzani, Guido, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gazzani, Guido, et al.
Pubblicazione: (2024)
A deep BSDE approach for the simultaneous pricing and delta-gamma hedging of large portfolios consisting of high-dimensional multi-asset Bermudan options
di: Negyesi, Balint, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Negyesi, Balint, et al.
Pubblicazione: (2025)
Coherent estimation of risk measures
di: Aichele, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aichele, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Capital Asset Pricing Model with Size Factor and Normalizing by Volatility Index
di: Atsiwo, Abraham, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Atsiwo, Abraham, et al.
Pubblicazione: (2024)
Understanding the Commodity Futures Term Structure Through Signatures
di: Krishnan, Hari P., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Krishnan, Hari P., et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep Least Squares Monte Carlo methods for the valuation of variable annuities with guarantees
di: Langrené, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Langrené, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2026)
The fundamental representation of pricing adjustments
di: Burnett, Benedict, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Burnett, Benedict, et al.
Pubblicazione: (2025)
Interpretable Hypothesis-Driven Trading:A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals
di: Deep, Gagan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deep, Gagan, et al.
Pubblicazione: (2025)
A dimension reduction approach for loss valuation in credit risk modelling
di: He, Jian, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: He, Jian, et al.
Pubblicazione: (2023)
Curved Greeks: A Geometric Layer for Option P&L Adjustments
di: Velasco, Pedro Pablo Pérez, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Velasco, Pedro Pablo Pérez, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic Volatility, Jumps, and Rates: A Unified Framework for Option Pricing and Term-Structure Simulation
di: Putri, Nunik Srikandi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Putri, Nunik Srikandi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Jump detection in high-frequency order prices
di: Bibinger, Markus, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bibinger, Markus, et al.
Pubblicazione: (2024)
Rough volatility dynamics in commodity markets
di: Daluiso, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Daluiso, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2026)
Regime-Based Portfolio Allocation Using Hidden Markov Models and Reinforcement Learning
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Same Returns, Different Risks: How Cryptocurrency Markets Process Infrastructure vs Regulatory Shocks
di: Farzulla, Murad
Pubblicazione: (2026)
di: Farzulla, Murad
Pubblicazione: (2026)
Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
di: Han, Xiyue, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Han, Xiyue, et al.
Pubblicazione: (2025)
A new measure of risk using Fourier analysis
di: Grabinski, Michael, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Grabinski, Michael, et al.
Pubblicazione: (2024)
Probabilistic Modeling of Venture Capital Portfolio Outliers
di: Sakamoto, Kensei, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Sakamoto, Kensei, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Multilevel Stochastic Approximation Algorithm for Value-at-Risk and Expected Shortfall Estimation
di: Crépey, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Crépey, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2023)
Adaptive Multilevel Stochastic Approximation of the Value-at-Risk
di: Crépey, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Crépey, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pricing with Passion: The Local Occupied Volatility (LOV) Model
di: Tissot-Daguette, Valentin
Pubblicazione: (2026)
di: Tissot-Daguette, Valentin
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Gradient-enhanced sparse Hermite polynomial expansions for pricing and hedging high-dimensional American options
di: Yang, Jiefei, et al.
Pubblicazione: (2024) -
From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2023) -
On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
di: Itkin, David, et al.
Pubblicazione: (2024) -
The Riccati Tontine: How to Satisfy Regulators on Average
di: Milevsky, Moshe A., et al.
Pubblicazione: (2024)