Salvato in:
| Autori principali: | Valle, Cristiano Arbex, Beasley, John E |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2508.21192 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Subset second-order stochastic dominance for enhanced indexation with diversification enforced by sector constraints
di: Valle, Cristiano Arbex, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Valle, Cristiano Arbex, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning Methods for the Stochastic Optimal Control of an Industrial Power-to-Heat System
di: Pilling, Eric, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pilling, Eric, et al.
Pubblicazione: (2024)
Portfolio optimisation: bridging the gap between theory and practice
di: Valle, Cristiano Arbex
Pubblicazione: (2024)
di: Valle, Cristiano Arbex
Pubblicazione: (2024)
Numerical analysis of American option pricing in a two-asset jump-diffusion model
di: Zhou, Hao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhou, Hao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk-aware Trading Portfolio Optimization
di: Bianchetti, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bianchetti, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dimension-Reduced Cosine Expansions via Tensor Decomposition: Methodology and Applications to Credit Exposure Quantification
di: Mast, Gijs, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mast, Gijs, et al.
Pubblicazione: (2023)
Computation of Robust Option Prices via Structured Multi-Marginal Martingale Optimal Transport
di: Engström, Linn, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Engström, Linn, et al.
Pubblicazione: (2024)
On conditioning and consistency for nonlinear functionals
di: Berton, Edoardo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Berton, Edoardo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Fourier Neural Network Approximation of Transition Densities in Finance
di: Du, Rong, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Du, Rong, et al.
Pubblicazione: (2023)
Equilibrium strategies for stochastic control problems with higher-order moments and applications to portfolio selection
di: Wang, Yike, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Yike, et al.
Pubblicazione: (2025)
On stochastic control problems with higher-order moments
di: Wang, Yike, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yike, et al.
Pubblicazione: (2024)
Jump detection in financial asset prices that exhibit U-shape volatility
di: Mancini, Cecilia
Pubblicazione: (2025)
di: Mancini, Cecilia
Pubblicazione: (2025)
Time-Inhomogeneous Volatility Aversion for Financial Applications of Reinforcement Learning
di: Cacciamani, Federico, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cacciamani, Federico, et al.
Pubblicazione: (2026)
Nash Equilibria in Greenhouse Gas Offset Credit Markets
di: Welsh, Liam, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Welsh, Liam, et al.
Pubblicazione: (2024)
Yau's Affine-Normal Descent for Large-Scale Unrestricted Higher-Moment Portfolio Optimization
di: Wang, Ya-Juan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wang, Ya-Juan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Robust Utility Optimization via a GAN Approach
di: Krach, Florian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Krach, Florian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Capital Structure for Life Insurance Companies Offering Surplus Participation
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2025)
Forecasting the U.S. Treasury Yield Curve: A Distributionally Robust Machine Learning Approach
di: Liu, Jinjun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liu, Jinjun, et al.
Pubblicazione: (2026)
Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
di: Itkin, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Itkin, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
Strictly monotone mean-variance preferences with applications to portfolio selection
di: Wang, Yike, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yike, et al.
Pubblicazione: (2024)
Index-Tracking Portfolio Construction and Rebalancing under Bayesian Sparse Modelling and Uncertainty Quantification
di: Roxanas, Dimitrios
Pubblicazione: (2025)
di: Roxanas, Dimitrios
Pubblicazione: (2025)
Reinforcement Learning Pair Trading: A Dynamic Scaling approach
di: Yang, Hongshen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Hongshen, et al.
Pubblicazione: (2024)
QEGS: A Mathematica Package for the Analysis of Quantum Extended Games
di: Grzanka, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Grzanka, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2025)
From Classical Optimization to Bayesian Integration: A Comprehensive Analysis of Systematic Portfolio Management
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Framework for asset-liability management with fixed-term securities
di: Havrylenko, Yevhen
Pubblicazione: (2025)
di: Havrylenko, Yevhen
Pubblicazione: (2025)
The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
di: Kühn, Christoph
Pubblicazione: (2023)
di: Kühn, Christoph
Pubblicazione: (2023)
Evaluating utility in synthetic banking microdata applications
di: Caceres, Hugo E., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Caceres, Hugo E., et al.
Pubblicazione: (2024)
Random matching in balanced bipartite graphs: The (un)fairness of draw mechanisms used in sports
di: Csató, László
Pubblicazione: (2023)
di: Csató, László
Pubblicazione: (2023)
State spaces of multifactor approximations of nonnegative Volterra processes
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic portfolio selection under generalized disappointment aversion
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)
A pure dual approach for hedging Bermudan options
di: Alfonsi, Aurélien, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Alfonsi, Aurélien, et al.
Pubblicazione: (2024)
Gaining efficiency in deep policy gradient method for continuous-time optimal control problems
di: Fahim, Arash, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fahim, Arash, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Omniscient, yet Lazy, Investor
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2025)
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2025)
A New Approach for Multicriteria Assessment in the Ranking of Alternatives Using Cardinal and Ordinal Data
di: Liu, Fuh-Hwa Franklin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Fuh-Hwa Franklin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Virtual Gap Analysis procedures for Multi-Criteria Decision-Making and Efficiency Analysis Problems
di: Liu, Fuh-Hwa Franklin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liu, Fuh-Hwa Franklin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Algorithms for Multi-Criteria Decision-Making and Efficiency Analysis Problems
di: Liu, Fuh-Hwa Franklin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Fuh-Hwa Franklin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Fair Risk Optimization of Distributed Systems
di: Almen, Aray, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Almen, Aray, et al.
Pubblicazione: (2025)
A lexicographically optimal completion for pairwise comparison matrices with missing entries
di: Ágoston, Kolos Csaba, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Ágoston, Kolos Csaba, et al.
Pubblicazione: (2022)
On the coincidence of optimal completions for small pairwise comparison matrices with missing entries
di: Csató, László, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Csató, László, et al.
Pubblicazione: (2022)
Voting Participation and Engagement in Blockchain-Based Fan Tokens
di: Ante, Lennart, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ante, Lennart, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Subset second-order stochastic dominance for enhanced indexation with diversification enforced by sector constraints
di: Valle, Cristiano Arbex, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Reinforcement Learning Methods for the Stochastic Optimal Control of an Industrial Power-to-Heat System
di: Pilling, Eric, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Portfolio optimisation: bridging the gap between theory and practice
di: Valle, Cristiano Arbex
Pubblicazione: (2024) -
Numerical analysis of American option pricing in a two-asset jump-diffusion model
di: Zhou, Hao, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Risk-aware Trading Portfolio Optimization
di: Bianchetti, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)