:: Library Catalog

Copertina

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Haçarız, Oytun, Kleinow, Torsten, Macdonald, Angus S.
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Pricing of Securities Probability
Accesso online:	https://arxiv.org/abs/2509.00011
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Lapse-supported life insurance and adverse selection
di: Haçarız, Oytun, et al.
Pubblicazione: (2024)

On the valuation of life insurance policies for dependent coupled lives
di: Henshaw, Kira, et al.
Pubblicazione: (2024)

European Option Pricing Under Generalized Tempered Stable Process: Empirical Analysis
di: Nzokem, A. H.
Pubblicazione: (2023)

On some semi-parametric estimates for European option prices
di: Marinelli, Carlo
Pubblicazione: (2023)

Local sensitivity analysis of heating degree day and cooling degree day temperature derivatives prices
di: Blanco, Sara Ana Solanilla
Pubblicazione: (2024)

No-arbitrage conditions and pricing from discrete-time to continuous-time strategies
di: Cherif, Dorsaf, et al.
Pubblicazione: (2024)

Valuation Model of Chinese Convertible Bonds Based on Monte Carlo Simulation
di: Liu, Yu
Pubblicazione: (2024)

Handling model risk with XVAs
di: Bénézet, Cyril, et al.
Pubblicazione: (2022)

Heat modulated affine stochastic volatility models for forward curve dynamics
di: Karbach, Sven
Pubblicazione: (2024)

A recursive formula for the $n^\text{th}$ survival function and the $n^\text{th}$ first passage time distribution for jump and diffusion processes. Applications to the pricing of $n^\text{th}$-to-default CDS
di: Lapolla, Alessio
Pubblicazione: (2025)

Dependence bounds for the difference of stop-loss payoffs on the difference of two random variables
di: Hanbali, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)

An extended CIR process with stochastic discontinuities
di: Fontana, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2025)

Berms without Calibration
di: Feldman, K. E.
Pubblicazione: (2025)

Fair sharing ratios of Profit and Loss sharing contracts
di: Sagna, Abass
Pubblicazione: (2025)

Universal approximation on non-geometric rough paths and applications to financial derivatives pricing
di: Harang, Fabian A., et al.
Pubblicazione: (2024)

Extrema, Barrier Options, and Semi-Analytic Leverage Corrections in Stochastic-Clock Volatility Models
di: Guillaume, Tristan
Pubblicazione: (2026)

American option pricing using generalised stochastic hybrid systems
di: Buckwar, Evelyn, et al.
Pubblicazione: (2024)

Stochastic Policy Gradient Methods in the Uncertain Volatility Model
di: Abbas-Turki, Lokman A, et al.
Pubblicazione: (2026)

Numerical approximations of McKean Anticipative Backward Stochastic Differential Equations arising in Initial Margin requirements
di: Agarwal, A., et al.
Pubblicazione: (2024)

Pricing of barrier options by marginal functional quantization
di: Sagna, Abass
Pubblicazione: (2010)

Deep learning of transition probability densities for stochastic asset models with applications in option pricing
di: Su, Haozhe, et al.
Pubblicazione: (2021)

Super-hedging-pricing formulas and Immediate-Profit arbitrage for market models under random horizon
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)

Risk-indifference Pricing of American-style Contingent Claims
di: Kumar, Rohini, et al.
Pubblicazione: (2024)

Filtering in a hazard rate change-point model with financial and life-insurance applications
di: Buttarazzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Scaling Limits for Exponential Hedging in the Brownian Framework
di: Dolinksy, Yan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)

Notes on Correlation Stress Tests
di: Chmielowski, Piotr
Pubblicazione: (2025)

European Options in Market Models with Multiple Defaults: the BSDE approach
di: Grigorova, Miryana, et al.
Pubblicazione: (2026)

Interest rate convexity in a Gaussian framework
di: Jacquier, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2023)

Stochastic mortality models: An infinite dimensional approach
di: Tappe, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2019)

On the Guyon-Lekeufack Volatility Model
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2023)

Bid--Ask Martingale Optimal Transport
di: Liang, Bryan, et al.
Pubblicazione: (2026)

On short-time behavior of implied volatility in a market model with indexes
di: Chau, Huy N., et al.
Pubblicazione: (2024)

VIX options in the SABR model
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2025)

VIX options in Bergomi models
di: Guo, Desen, et al.
Pubblicazione: (2026)

Multivariate Lévy models: calibration and pricing
di: Amici, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2023)

CBI-time-changed Lévy processes for multi-currency modeling
di: Fontana, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2021)

Asian options for local-stochastic volatility models in the short-maturity regime
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Short-maturity options on realized variance in local-stochastic volatility models
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Asymptotics for Short Maturity Asian Options in Jump-Diffusion models with Local Volatility
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2023)