Buchumschlag

Computing expectiles via fixed point iterations

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ha, Thi Khanh Linh, Hamel, Andreas Heinrich, Kostner, Daniel
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Statistics Theory Probability 90C46, 65K05, 91G70
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Risk-Adaptive Approaches to Stochastic Optimization: A Survey
von: Royset, Johannes O.
Veröffentlicht: (2022)

Accelerating Diagonal Methods for Bilevel Optimization: Unified Convergence via Continuous-Time Dynamics
von: Boţ, Radu Ioan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The central limit theorem for slow-fast systems with Lévy noise
von: Yang, Xiaoyu, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Set-valued conditional functionals of random sets
von: Fissler, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2025)

From Classical Optimization to Bayesian Integration: A Comprehensive Analysis of Systematic Portfolio Management
von: Verma, Ajay Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Riemannian gradient descent method for optimization on the indefinite Stiefel manifold
von: Van Tiep, Dinh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Note on Subadditivity of Value at Risks (VaRs): A New Connection to Comonotonicity
von: Imamura, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Averaging principle for rough slow-fast systems of level 3
von: Inahama, Yuzuru
Veröffentlicht: (2025)

An efficient asymptotic DC method for sparse and low-rank matrix recovery
von: Ding, Mingcai, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonsmooth convex-concave saddle point problems with cardinality penalties
von: Bian, Wei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Averaging principle for slow-fast systems of rough differential equations via controlled paths
von: Inahama, Yuzuru
Veröffentlicht: (2022)

On solving a rank regularized minimization problem via equivalent factorized column-sparse regularized models
von: Li, Wenjing, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Sampling-Based Risk-Aware Path Planning Around Dynamic Engagement Zones
von: Wolek, Artur, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimating the roughness exponent of stochastic volatility from discrete observations of the integrated variance
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Coherent estimation of risk measures
von: Aichele, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Solution Uniqueness and Robust Recovery for Sparse Regularization with a Gauge: from Dual Point of View
von: He, Jiahuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Monte Carlo on a single sample
von: Detering, Nils, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On a Class of Optimal Reinsurance Problems
von: Shyamalkumar, N. D., et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Martingale Sinkhorn Algorithm
von: Hasenbichler, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Orlicz-Lorentz premia and distortion Haezendonck-Goovaerts risk measures
von: Goulard, Aline, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the rate of convergence to the Boolean extreme value distribution under the von Mises condition
von: Ueda, Yuki
Veröffentlicht: (2025)

Data-Driven Stochastic Optimal Control for Intraday Electricity Trading by Renewable Producers
von: Hammouda, Chiheb Ben, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Valuation Measure of the Stock Market using Stochastic Volatility and Stock Earnings
von: Sarantsev, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric estimation of the job-size distribution for an M/G/1 queue with Poisson sampling
von: Ravner, Liron
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic Analysis of Overlapping Generations Models Under Incomplete Markets
von: Chen, Cangxiong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A new problem qualification based on approximate KKT conditions for Lipschitzian optimization with application to bilevel programming
von: Käming, Isabella, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
von: Han, Xiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficiency versus Robustness under Tail Misspecification: Importance Sampling and Moment-Based VaR Bracketing
von: Aditri
Veröffentlicht: (2026)

Convergence in probability of numerical solutions of a highly non-linear delayed stochastic interest rate model
von: Coffie, Emmanuel
Veröffentlicht: (2025)

A modified exact penalty approach for general constrained $\ell_0$-sparse optimization problems
von: Kanzow, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Measuring risk contagion in financial networks with CoVaR
von: Das, Bikramjit, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Minimizing Spectral Risk Measures Applied to Markov Decision Processes
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2020)

On the speed of convergence of discrete Pickands constants to continuous ones
von: Bisewski, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Sharp Large Deviations and Gibbs Conditioning for Threshold Models in Portfolio Credit Risk
von: Deng, Fengnan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Systemic values-at-risk and their sample-average approximations
von: AlAli, Wissam, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multi-Weight Ranking for Multi-Criteria Decision Making
von: Hamel, Andreas H, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Joint calibration to SPX and VIX options with signature-based models
von: Cuchiero, Christa, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Convex combinations of random variables stochastically dominate the parent for a new class of heavy-tailed distributions
von: Arab, Idir, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk measures on incomplete markets: a new non-solid paradigm
von: Melnikov, Vasily
Veröffentlicht: (2024)

On Path-dependent Volterra Integral Equations: Strong Well-posedness and Stochastic Numerics
von: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2026)